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Participaciones del usuario Lodeiro

Lodeiro 23/02/17 03:53
Ha comentado en el artículo Inception y las matrioskas: Entendiendo el VIX . Capitulo 7
Impecable,mil gcias,una última pregunta,q aporta mucho,hoy 22/2,hubo vencimiento semanal,yo tenía y solo desde ayer unas calls vendidas ,a 0.1, el strike era 12.5, y con el cierre de hoy,cálculo que deberían cotizar a 0,me extraña ver que hoy seguían a 0.1, veremos qué pasa mañana,lo hize como prueba ,para entender en la cancha lo qué pasa,las opciones del Vix son europeas,por lo tanto se ejercen día de vencimiento,tbn están catalogadas como no standard,capaz que entran en una categoría de non standard,que tú conoces,así podría estudiarla,mil gcias desde ya por toda tu ayuda
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Lodeiro 22/02/17 15:07
Ha comentado en el artículo Inception y las matrioskas: Entendiendo el VIX . Capitulo 7
Te felicito por tu artículo,sabes que estos dias he comprado calls,con vencimiento 1 y 8 de marzo,pero me encontré con la sorpresa que subiendo el Vix contado,y los futuros de marzo,las calls han bajado,la verdad no entiendo el porque,me desconcertó bastante,saludos y muchas gcias por el articulo
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Lodeiro 22/02/17 14:56
Ha comentado en el artículo La mecánica de los ETPs sobre la volatilidad: VXX
Muchísimas gracias,la primera parte ,la entiendo perfectamente,de hecho ayer bajaron xiv y vxx,subiendo uvxy,marcando lo que tú explicas,lo de las opciones se me hace más difícil ,ayer subían tbn los futuros del $vix marzo,es difícil de entender ,pero bueno veremos,mil gcias nuevamente
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Lodeiro 21/02/17 16:41
Ha comentado en el artículo La mecánica de los ETPs sobre la volatilidad: VXX
Me gustaria saber,si es que hay un motivo,porque la descorrelacion de estos dias del vix,con el spy,otra cosa.las call del vix bajan con la suba y las puts suben,desde ya muchas gcias
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Lodeiro 17/02/17 13:54
Ha comentado en el artículo La mecánica de los ETPs sobre la volatilidad: VXX
Esa es la ilógica,que más me gusta,cdo más sube como ahora,no sería lo más lógico comprar opciones puts ?aunque más largas y baratas a un par de meses?cdo viene la caída aunque no sea muy gde,y quieras comprar puts estas se disparan,si subo a una montaña,aunque todo esté tranquilo ,más precaución debería tomar cdo más alto,no se ,por eso me gusta verlo metido en la cancha,gcias
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Lodeiro 17/02/17 13:46
Ha comentado en el artículo La mecánica de los ETPs sobre la volatilidad: VXX
Es muy posible ayer hubieron 5 mins que las call volaron,para caer enseguida,gcias por el aporte
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Lodeiro 17/02/17 07:33
Ha comentado en el artículo La mecánica de los ETPs sobre la volatilidad: VXX
Es verdad Adria acabó de ver que efectivamente el día miércoles fue el rollover,me encantaría saber dónde puedo encontrar con fechas los rollovers,lo que me confundió es que el 12/02 es Vix abrió bastante positivo y los call del Vix ni se inmutaron,yo uso las opciones ,quizás es mejor futuros,la verdad el tema del Vix me apasiona,sobre todo cdo está en niveles extremos,De todas las explicaciones que veo por ahí ,de analistas importantes,lo único que me da es pena,terminan hablando de la correlación negativa entre el Vix y el spy,o explicaciones dificilísimas que no aportan nada en lo práctico,hace 2 años ,empeze mi propia tesis,la mejor,entró de a un contrato,obvio que puedo hacerlo,y ahí vi la verdad,dps de perder bastante,he agarrado la mano,y pase a positivo,el propio movimiento de hoy me llego la call arriba un 60% ,para luego caer con fuerza,ya he visto esto mucho,por eso dejó las órdenes de venta las ingreso enseguida,creo que es él típico profucto dificilísimo de entender,pero increíble como repite patrones de movimiento,incluso en los horarios,por eso me gustaría aprender la teoría de porque se dan esas cosas,desde ya muchas gcias por tu atención,saludos
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