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Locorez

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Locorez 04/11/10 18:32
Ha comentado en el artículo Mis pequeños tesoros (IV): El Quinto Elemento
Buenas, aún me estoy peleando con los datos y no me cuadran. Sabeis de algun programa al que le pueda meter un fichero con los datos intradiarios para que me los grafique? Grácias.
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Locorez 28/10/10 16:01
Ha comentado en el artículo Mis pequeños tesoros (IV): El Quinto Elemento
Lo he comprado en la web de http://www.anfutures.com/ por 56 €. El resultado de los dias que no funcionaron no lo tengo, pero lo hago ahora en un momento. En global ha funcionado 119 veces (en un dia puede haber más de una entrada). 119*5= 595. 844.75-595 = 249.75 puntos. Efectivamente, estos puntos son de entradas que se han hecho pero no han llegado a 5 puntos y se ha tenido que cerrar. Las cotizaciones se trata del futuro del primer vencimiento, cuando faltan 10 días se rola al siguiente mes.
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Locorez 28/10/10 14:23
Ha comentado en el artículo Mis pequeños tesoros (IV): El Quinto Elemento
Buenos días, hace poco que descubrí este blog y tengo que felicitarte ya que he encontrado mucha información y artículos muy interesantes. Uno de estos artículos es este, como no me gusta lanzarme a operar sin conocer antes un poco el subyacente he estado haciendo backtesting para comprobar el método. Los datos con los que trabajo son estos: http://www.megaupload.com/?d=YEH3X8GB Es un fichero de texto de mas de un millón de lineas, así que descargaos un editor potente como el ultraedit, con el bloc de notas ni lo intenteis. En él hay las cotizaciones del ES minuto a minuto en horario regular desde el 99. El fichero es bueno ya que lo he comprado de una web seria. Hasta ahora, los resultados que he obtenido son los siguientes: En 11 años, las ganancias han sido 844.75 puntos o 42237.5$. La racha negativa mas grande ha sido de 124 puntos o 6200 $. Este sistema se ha ejecutado 2829 veces: 1298 con beneficios, 1179 con pérdidas y 352 se ha tenido que cerrar ya que cerraba el mercado. El código está hecho en Java (lo podría haber hecho en C pero ahora mismo es el lenguaje que tengo mas fresco). Si alguien entiende o está interesado puedo postear el código o enviarselo sin ningun problema. Con estos datos en mano, este sistema tiene una efectividad ligeramente superior al 50%. Personalmente lo veo bajo por los resultados que leo, alguien ha hecho algun estudio parecido aunque no sea tan amplio o de momento que resultados estais obteniendo? Yo de mientras voy a revisar un poco el código. Cuando termine con esto, haré lo mismo pero con la clave. Saludos.
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