Rankia España Rankia Argentina Rankia Brasil Rankia Chile Rankia Colombia Rankia Czechia Rankia Deutschland Rankia France Rankia Indonesia Rankia Italia Rankia Magyarország Rankia México Rankia Netherlands Rankia Perú Rankia Polska Rankia Portugal Rankia Romania Rankia Türkiye Rankia United Kingdom Rankia USA
Acceder
  1. Inicio
  2. Perfil de lectum

lectum

Se registró el 27/12/2015
15
Publicaciones
2
Recomendaciones
--
Seguidores
15.277
Posición en Rankia
8.782
Posición último año
lectum 25/06/17 22:24
Ha respondido al tema Se buscan inversores para sistema trading automático ganador
Hola a todos,  Me gusaría cambiar el título del tema (pero no sé si se puede, no veo como editarlo) porque creo que da lugar a muchas confusiones. Parece que da a entender que lo único que busco son inversores. Más que nada, si hay alguien interesado estaría encantado, pero sobre todo busco gente que le pueda gustar el forex y que le gusten los sistemas de este estilo o cualquiera parecido y quiera intercambiar impresiones. La verdad es que la culpa ha sido mía porque en el título he puesto "se buscan inversores", lo reconozco, así que lo he cambiado y a ver si ahora pues la gente que entre ve mejor que simplemente quiero compartir los resultados y si hay inversores, o alguien con consejos o sugerencias, pues lo dicho, soy todo oídos, así como para responder las dudas que le surjan a la gente. Saludos
Ir a respuesta
lectum 25/06/17 19:28
Ha respondido al tema Se buscan inversores para sistema trading automático ganador
No es echarme tierra yo mismo, es que no quiero que si hay alguien interesado tenga la idea equivocada de que cada año se ganaría mínimo un 20%, porque podría no suceder. Yo el sistema inicalmente lo tengo para mi, pero si alguien interesa, ahora o cuando de beneficios ya (que espero que pase, jajaja), pues bienvenido sería. Te muestro una imagen del backtesting que tiene las mismas opcioens que la cuenta que tengo en real (está en uno de los excel que adjunto, pero así la imagen suelta se ve más rápido). http://prntscr.com/fo07m0
Ir a respuesta
lectum 25/06/17 19:12
Ha respondido al tema Se buscan inversores para sistema trading automático ganador
Hola Enberto,  La verdad es que tener garantizado el 60% no es realista. Durate 7 años tuvo el 60% de aciertos, pero eso no indica que los vaya a tener en un futuro. Lo sucedido en el pasado no garantiza en absoluto que suceda igualmente en el futuro, pero desde luego da mucha seguridad que haya sucedido lo mismo año tras año casi con los mismos porcentajes, por eso me he aventurado a utilizar una cuenta real. (aunque antes de la real he estado una temporada con cuentas demo, y también se cumplían esos porcentajes).
Ir a respuesta
lectum 25/06/17 19:10
Ha respondido al tema Se buscan inversores para sistema trading automático ganador
Hola Javi01, Espero por mi bien que te equivoques en que el trading es incompatible con ganador, jajaja, pero no lo descarto. Por suerte o por desgracia, la cuenta real que tengo, y en eso soy realista, la doy por perdida, no porque cuente perderlo todo, que espero que la cuenta crezca con el tiempo, sino en que no se me ocurriría invertir dinero que necesito para algo, eso para mi es lo más importante, que nadie se le ocurra meter aquí dinero que necesite para algo porque iniciamente, lo que se meta en una cuenta, se podría perder en cualquier momento y no debería suponer una pérdida irreparable en la economía de alguien, sino mal iríamos.
Ir a respuesta
lectum 25/06/17 16:10
Ha respondido al tema Se buscan inversores para sistema trading automático ganador
Hola,  No sabía que iba contra las normas, si es el caso, me gustaría que alguien lo confirmase y si es así, pues no tengo problema en que se cierre el hilo.  El sistema es el que indico, no digo que sea tan bueno ni tan malo, a mi me parece bueno, pero ya indico con las pruebas cuanto de bueno/malo es, y lo que espero. No soy de esos que dicen que el sistema sí o sí te da un 1000% en 2 meses, porque entonces sería tontería buscar inversores. Mi sistema espero que me de de media 20-40% anual, pero si tengo una cuenta de 10.000€, con esos porcentajes sólo obtendría 2000-4000€, lo cual es muy poco para progresas demasiado, y por eso me interesaba si alguien quería invertir. Lo del -15% es lo que yo mismo comento en el primer mensaje, que la cuenta real actualmente no empezó bien, pero que la parte buena es que es exactamente lo mismo que dice el programa, y en los históricos, ya comento que hay rachas de varios meses negativos, pero que a largo plazo siempre se ha ganado más de un 20-30% por año, por eso no me preocupa demasiado los resutados en tan poco tiempo. Me empezaría plantear que el sistema no funciona si tras estar mínimo medio año o un año, los resultados no se parecen en nada a los históricos realizados, pero en menos de un mes, no me planteo nada todavía, aunque reconozco que no es el mejor inicio que podía tener :(. Sin más, lo dicho, si algún administrador pudiese confirmarme si este mensaje no es adecuado aquí, se puede cerrar sin problemas, y pido disculpas por anticipado si no lo he puesto en el sitio adecuado. Saludos y gracias por avisar.  
Ir a respuesta
lectum 26/01/16 18:59
Ha respondido al tema ¿Cómo optimizar sistema de trading automático basado en la cointegración? - forex
Vale, creo que un paso que me faltaba a la hora de comprobar si un par de activos estaba cointegrado era que por separado no comprobaba que cada activo estuviese integrado en orden 1 I(1), porque yo calculo la regresión lineal y ya le paso el test ADF para ver si están cointegrados. Estoy buscando información acerca de cómo saber, con R, si una serie numérica tiene orden de integración 1, pero por más que miro no doy encontrado la función exacta. No sé si estoy equivocado o no, pero en algún sitio vi que para eso, si por ejemplo quiero un serie de orden de integración 1, puedo comprobarlo pasando el test adf, con paso = 1, y, si el valor me da menor que 0.05 entonces es que está integrada de orden 1. Es decir, es lo mismo que para calcular la cointegración, sólo que en ese caso a la fórmula la pongo que tenga paso 0, para que la relación sea I(0), y a cada activo por separado le pongo que sea de paso 1, para que sean de orden I(1). Es que me surgen dudas sobre esto porque lo hice así precisamente pero no me sale ningún par cointegrado porque básicamente nunca o casi nunca pasan la validación de que los activos por separados sean I(1), tal como lo tengo puesto, que es como está explicado.
Ir a respuesta
lectum 02/01/16 14:46
Ha respondido al tema ¿Cómo optimizar sistema de trading automático basado en la cointegración? - forex
Hola Ausias Fuster, Gracias por poner aquí como lo haces tú, Por lo que veo, creo que me faltan los últimos puntos (3,4,5), la correlación y todo eso. Yo básicamente obtengo lo que indicas al principio, el error de la regresión lineal entre los 2 pares, y ese error es el que paso el test ADF, pero ni con retardos ni nada más, si la p-value me da 0.05 o menos, lo marco como cointegrado y si da más pues no. No sé cuanto de complejo puede ser meter eso a mayores en mi programa (utilizando C# y R), la pena es que yo de R poco controlo, a ver si saco algo de tiempo y puedo mirar más a fondo eso. Si no, yo sigo buscando a alguien que quiera colaborar directamente conmigo con esa parte (sin ser desinteresadamente, ya lo cmenté alguna vez, habría algo a cambio, claro), pero mientras no encuentre, intentaré echarle un ojo a eso a ver como se hace. Ausias Fuster, no te animas a meterte en R y trabajar conmigo? Igual sacamos algo interesante entre los 2 Saludos
Ir a respuesta
lectum 30/12/15 11:50
Ha respondido al tema ¿Cómo optimizar sistema de trading automático basado en la cointegración? - forex
Hola rigar, Respecto a lo de operar con los pares que estén cointegrados, esa es la idea, y es lo que no sé fijo si está bien calculado. Yo, aunque ponga muchos pares a analizar, el programa me dice "cuales están cointegrados", y sobre eso calcula las entradas según la estrategia que le indiquemos, por lo que sólo debería tratar ya los cointegrados (usando la estrategia de la cointegración, claro). El problema es que aún tratando sólo los pares cointegrados me salen unas estadísticas menores al 60% de ganadas, y como comentas tú, lo mínimo que estaría bien, según creo, sería del 70% para arriba, por eso creo qeu el problema no está tanto en tratar algunos pares concretos sino en saber identificar correctamente que pares están cointegrados, porque creo que ahora no lo debe de estar calculando bien del todo.
Ir a respuesta
lectum 29/12/15 16:52
Ha respondido al tema ¿Cómo optimizar sistema de trading automático basado en la cointegración? - forex
Hola Ausias Fuster, Te respondo a tus preguntas: 1) La rentabilidad sí es global. Lo que sí hago es tras cada backtesting mirar cuanta rentabilidad me produjeron los mejores y los peores pares, y miro si tienen alguna característica especial si han tenido mucho mejor o mucho peor porcentaje que la media. Voy a probar a hacer lo que me indicas, no combinar todos los pares, sino seleccionarlos 2) Sobre los retardos en DFA, tengo puesto 0, si es lo que yo pienso. Ya te comento que esa parte básicamente hice como el ejemplo adaptándolo al C#.NET con llamadas a R, no domino demasiado ese tema y por eso precisamente buscaba alguien que controlase bastante, en lugar de intentar hacerlo yo porque no es que ande muy sobrado de tiempo ahora mismo.
Ir a respuesta
lectum 28/12/15 14:19
Ha respondido al tema ¿Cómo optimizar sistema de trading automático basado en la cointegración? - forex
Los activos que estoy utilizando actualmente son estos 16, combinados entre sí, lo que me dan 120 combinaciones (AUDJPY, AUDUSD, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPCHF, GBPJPY, GBPUSD, NZDJPY, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY). Lo de los resultados no esperados respecto a la cointegración es porque me dan porcentajes de acierto positivos, pero no tan positivos como lo esperado. Es decir, con la cointegración igual me salen el 60% de entradas positivas y el 40% negativas, o un pelín peor (ya no digo el importe obtenido, ya que hay spread y swap, hablo sólo del porcentaje de operaciones acabadas bien y mal). Según veo en muchos sitios (y en el curso que hice), con la cointegración debería tener un porcentaje de operaciones buenas bastante mejor, como mínimo un 70% para arriba, porque sino es muy difícil sacar algo positivo. Y viendo artículos matemáticos que no tienen que ver con las inversiones, también dicen que es bastante fiable (dentro de lo que cabe, claro está). Por eso creo que me debe de faltar algún paso en mi cálculo para saber cuando 2 pares están cointegrados. Por si sirve de algo a alguien, voy a poner aquí un poco básico el algoritmo que tengo para mirar si dos pares están cointegrados. Pongo un ejemplo de donde yo luego hice el algoritmo. Este ejemplo está hecho en R. -------------------- #Métodos Cuantitativos para Arbitrajes Estadísticos por Cointegración. #Nuestro objetivo para realizar arbitrajes estadísticos es buscar series temporales #cointegradas. #Veamos un primer ejemplo: #1. Nos descargamos la serie de datos EUR/USD-GBP/USD: library(quantmod) getFX("EUR/USD") getFX("GBP/USD") plot(EURUSD) par(new=TRUE) plot(GBPUSD,type="l",col="red") cor(EURUSD,GBPUSD) #las forjamos en una tabla: FX=data.frame(merge(EURUSD,GBPUSD)) attach(FX) plot(EUR.USD,GBP.USD) abline(lm(GBP.USD~EUR.USD)) #2. Veamos cual es su relación mediante una regresión lineal simple: modelo1=lm(GBP.USD~EUR.USD,data=FX) beta=coef(modelo1) beta #3. Corregimos la serie temporal EUR.USD con los coeficientes. Corregido=EUR.USD*1.6783336-0.6583499 #4. Realizamos el test de Dickey-Fuller para comprobar estacionariedad: library(tseries) adf.test(Corregido-GBP.USD) #5. Vemos que la serie está cointegrada, calculamos el spread: spread=Corregido-GBP.USD plot(spread,type="l") #6. Calculamos la media de los periodos y las desviaciones típicas: media=mean(spread) desviacion=sd(spread) #7.Adjuntamos al gráfico: abline(media,0,col="blue") abline(2*desviacion,0,col="red") abline(-2*desviacion,0,col="red") abline(desviacion,0,col="green") abline(-desviacion,0,col="green") #Reglas de trading: # a)Comprar GBP/USD y Vender simultaneamente EUR/USD cuando el spread toca la línea verde # inferior. # b)Vender GBP/USD y Comprar simultaneamente EUR/USD cuando el spread toca la línea verde # superior. # c)Siempre comprar o vender 1,678 veces más cantidad de EUR/USD dado que la volatilidad # del GBP/USD es más alta. # d)Liquidar las posiciones simultaneamente al llegar a la línea azul. # e)Empezar a plantear estrategias de cobertura si el spread sobrepasa las líneas rojas. #Veamos un segundo ejemplo: #1. Nos descargamos la serie de datos EUR/USD-USD/CHF: getFX("EUR/USD") getFX("USD/CHF") plot(EURUSD) par(new=TRUE) plot(USDCHF,type="l",col="red") cor(EURUSD,USDCHF) #las forjamos en una tabla: FX=data.frame(merge(EURUSD,USDCHF)) attach(FX) plot(EUR.USD,USD.CHF) abline(lm(USD.CHF~EUR.USD)) #2. Veamos cual es su relación mediante una regresión lineal simple: modelo1=lm(USD.CHF~EUR.USD,data=FX) beta=coef(modelo1) beta #3. Corregimos la serie temporal EUR.USD con los coeficientes. Corregido=EUR.USD*-0.7520281+1.9250685 #4. Realizamos el test de Dickey-Fuller para comprobar estacionariedad: library(tseries) adf.test(Corregido-USD.CHF) #5. Vemos que la serie está cointegrada, calculamos el spread: spread=Corregido-USD.CHF plot(spread,type="l") #6. Calculamos la media de los periodos y las desviaciones típicas: media=mean(spread) desviacion=sd(spread) #7.Adjuntamos al gráfico: abline(media,0,col="blue") abline(2*desviacion,0,col="red") abline(-2*desviacion,0,col="red") abline(desviacion,0,col="green") abline(-desviacion,0,col="green") #¿Podemos negociar esto así tan tranquilamente? ¡NO! El valor de un pip en el EURUSD no #es el mismo que en el USDCHF ¡¡si nuestra cuenta está en euros!! #Por cada 1.000 euros, si nuestra cuenta está en euros: #Valor del pip, EUR/USD: pipUSD=1000*0.0001 pipEUR=pipUSD/1.3876 pipEUR #Creamos el par híbrido EUR/CHF: tipo=1.3876*0.8776 tipo pipCHF=1000*0.0001 pipEUR1=pipCHF/tipo pipEUR1 #Relación a multiplicar: Componente=pipEUR1/pipEUR Componente #Reglas de trading: # a)Comprar USD/CHF y Comprar simultaneamente EUR/USD cuando el spread toca la línea # verde inferior. # b)Vender USD/CHF y Vender simultaneamente EUR/USD cuando el spread toca la línea verde # superior. # c)Siempre comprar o vender 0,75 veces la cantidad de USD/CHF en EUR/USD dado que la # volatilidad del EUR/USD es más alta, pero... a esa cantidad añadirle el componente # del valor del pip. # d)Liquidar las posiciones simultaneamente al llegar a la línea azul. # e)Empezar a plantear estrategias de cobertura si el spread sobrepasa las líneas rojas. ------------------------------------------------------------- Ah, se me olvidaba. El sistema este está programado en C#.NET, utilizando para los cálculos matemáticos R, ya que es un lenguaje mucho más adecuado a este apartado, y mucho más rápido también y muchísimas funciones matemáticas. Para la conexión con el broker, utilizo las APIs que cada broker pone a disposición del público para poder utilizar su plataforma. Sobre la operativa que tengo ahora mismo activa, no se trata de cointegración. Como indiqué antes, lo bueno de este sistema es que permite muchísimas estrategias distintas. Tengo ahora mismo una estrategia de combinación de pares y detección de tendencias, en un timeframe horario, con un sistema de SL dinámico llegado a determinados niveles de beneficios, y cortando las pérdidas de determinados pares cuando se detecta cierta similitud con otras entradas con pérdidas (estas características también son personalizables), de forma que cuando hay entradas similares pero con beneficios, éstas sí se dejan continuar (resumiendo, se pueden hacer entradas parecidas en varios pares, si se dan condiciones negativas algunas de esas entradas se cortan al llegar a una pérdidas menores al SL, si se dan positivas, éstas se dejan seguir a su ritmo, así se minimizan las pérdidas pero se dejan cuando hay ganancias). Todo esto, como ya digo, es parametrizable y eliges tú las condiciones para cerrarlas, o puedes elegir no utilizar esa opción y listo. Saludos
Ir a respuesta
No hay más resultados