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Juan M. Almodóvar

Se registró el 04/07/2012
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Juan M. Almodóvar 17/05/13 14:24
Ha recomendado ¿Qué son las redes neuronales y qué ventajas pueden ofrecernos? de jaomun
Juan M. Almodóvar 16/05/13 12:12
Ha comentado en el artículo Torturando los datos hasta que confiesen. Sesgo de muestreo y espionaje de datos
Hola broker333: Los sistemas se van deteriorando así que en principio haces una estimación de lo que se puede esperar del sistema y cuando lo tienes operando y comienza a desviarse demasiado de la estimación lo detienes. Pero hay que tener bien claro de antemano la estimación y la desviación. A veces lo hago así, otras veces en vez de detenerlos los paso a operar en modo "fantasma", es decir hacen los trades pero no en real y algunos se recuperan y empiezan a funcionar de nuevo... También hay técnicas más avanzadas para seguir utilizando los sistemas indefinidamente, daría para escribir otro artículo. ¡Gracias por tu comentario!
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Juan M. Almodóvar 15/05/13 11:11
Ha escrito el artículo Torturando los datos hasta que confiesen. Sesgo de muestreo y espionaje de datos
Juan M. Almodóvar 02/05/13 11:08
Ha recomendado Genial Juan, Estás aplicando una técnica que explica Perry Kaufman en el libro de
Juan M. Almodóvar 02/05/13 11:08
Ha comentado en el artículo Sistemas de objetivos difusos
Hola BobShark: No había leído todavía este libro de Kaufman, va directo a la lista :-) Gracias por tu comentario.
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Juan M. Almodóvar 13/12/12 23:05
Ha recomendado Me parece que esta empresa ha empezado a hacer algo en este sentido, es un de Migueln
Juan M. Almodóvar 13/12/12 23:05
Ha recomendado Hola Juan, buenas tardes, El abanico de las opciones es más amplio que lo que de Migueln
Juan M. Almodóvar 13/12/12 23:01
Ha recomendado Buenas tardes, Me parece bastante coherente, quizás sea más fácil operar con de Migueln
Juan M. Almodóvar 13/12/12 23:01
Ha recomendado Admirable. Tengo curiosidad por saber como ha evolucionado " Sistema de de
Juan M. Almodóvar 13/12/12 23:01
Ha comentado en el artículo Sistemas de objetivos difusos
¡Gracias Josep! He actualizado los resultados de la prueba en el artículo.
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Juan M. Almodóvar 23/10/12 20:28
Ha comenzado a seguir al usuario
Juan M. Almodóvar 23/10/12 20:27
Ha comenzado a seguir al usuario
Juan M. Almodóvar 23/10/12 18:45
Ha recomendado Muy buen artículo. Fácil de entender y al mismo tiempo impecablemente razonado de
Juan M. Almodóvar 23/10/12 18:44
Ha comentado en el artículo Sistemas que solo funcionan en backtest
Gracias Josep. Sí, comparto contigo que no todos los momentos son aprovechables, especialmente no creo que un sistema concreto pueda aprovechar todo el tiempo. Los sistemas han de diseñarse para explotar ineficiencias puntuales del mercado.
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Juan M. Almodóvar 23/10/12 17:57
Ha escrito el artículo Sistemas de objetivos difusos
Juan M. Almodóvar 17/10/12 10:06
Ha respondido al tema Libros de Trading
El libro de Kaufman hace una panorámica muy amplia de muchos tipos de sistemas, es muy recomendable: Nuevos sistemas y métodos de trading. Perry J. Kaufman Saludos
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Juan M. Almodóvar 06/10/12 20:37
Ha escrito el artículo Algoritmos de trading que dan forma al mundo
Juan M. Almodóvar 23/07/12 08:00
Ha escrito el artículo Sistemas que solo funcionan en backtest
Juan M. Almodóvar 22/07/12 21:13
Ha recomendado Pruebas para confirmar la validez de los sistemas de trading de Oscar Cagigas
Juan M. Almodóvar 22/07/12 14:53
Ha recomendado Gestión de capital o Money Management de Oscar Cagigas
Juan M. Almodóvar 22/07/12 14:52
Ha guardado Gestión de capital o Money Management de Oscar Cagigas
Juan M. Almodóvar 16/07/12 09:42
Ha comentado en el artículo Herramientas de Trading Automático
Hola Migueln: He hecho alguna cosa con opciones, pero no mucho ¿se te ocurre algo interesante? Respecto a R y la empresa; en muchos sitios se utiliza Matlab pero R ha ganado muchísimo terreno en los últimos años. En el campo de la minería de datos (más amplio que solo el trading automático) R es ya el lider indiscutible como resultó en la encuesta 2012 de KDnuggets (un portal influyente en Data Science) http://www.kdnuggets.com/polls/2012/analytics-data-mining-big-data-software.html Matlab tiene las ventajas del soporte oficial y de que lleva muchos años establecido. Aunque ya hay empresas que se dedican a dar soporte sobre R como Revolutions http://www.revolutionanalytics.com/ Pero lo mejor es que eches un ojo por la web de la conferencia R in Finance para hacerte una idea de cómo está arraigando R en la empresa: http://www.rinfinance.com/agenda/ En resumen, para optar a una posición en una empresa de trading seria, Matlab es un requisito, pero si además dominas R mucho mejor. Saludos.
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