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Juan M. Almodóvar

Se registró el 04/07/2012
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Juan M. Almodóvar 03/02/14 19:58
Ha escrito el artículo Detectando el Régimen de Mercado con redes neuronales
Juan M. Almodóvar 16/01/14 10:02
Ha comentado en el artículo Cómo optimizar un sistema mediante minería de datos. Parte 2
Hola David: Siempre puedes programar tú mismo el algoritmo k-means y aplicarlo sobre las optimizaciones. A nosotros nos llevó varios meses de diseño, implementación y pruebas. Diseñamos el módulo de k-means para directamente recoger un informe de optimizaciones de mt y clasificarlo con este algoritmo, poder elegir los parámetros a utilizar en el clasificador, el número de clusters, etc. Luego Alphadvisor te genera los ficheros de parámetros específicos para el robot y los guarda en tu plataforma para que tengas acceso directo desde la consola de backtest a los parámetros. Gracias por tu comentario. Un saludo.
Juan M. Almodóvar 15/01/14 20:53
Ha recomendado Una estadística muy interesante de Oscar Cagigas
Juan M. Almodóvar 15/01/14 18:35
Ha escrito el artículo Cómo optimizar un sistema mediante minería de datos. Parte 2
Juan M. Almodóvar 03/12/13 10:49
Ha recomendado No puedo estar más de acuerdo contigo Juan. Sin duda la sobreoptimización es el de Fernando Saenz
Juan M. Almodóvar 03/12/13 10:05
Ha comentado en el artículo ¿Por qué los nuevos traders de sistemas automáticos fracasan?
El problema de los backtest que son buenos y que luego hacen que la estrategia se estrelle con dinero real se debe a la sobreoptimización. Es muy fácil obtener un backtest rentable si puedes probar cientos de miles de combinaciones mediante el ajuste fino de parámetros... pero ésto no te garantiza que el sistema se va a comportar así en el futuro. En mi experiencia este es el principal problema que tumba a la mayoría de traders automáticos novatos. Muy buen artículo resumen. Un saludo.
Juan M. Almodóvar 03/12/13 09:56
Ha recomendado ¿Por qué los nuevos traders de sistemas automáticos fracasan? de Fernando Saenz
Juan M. Almodóvar 02/12/13 14:04
Ha guardado Sistema ganador de target medio II - sistemas de trading de Gekko 2010
Juan M. Almodóvar 02/12/13 14:04
Ha recomendado Sistema ganador de target medio II - sistemas de trading de Gekko 2010
Juan M. Almodóvar 02/12/13 12:23
Ha escrito el artículo Darwinex, una nueva herramienta para el análisis de sistemas
Juan M. Almodóvar 29/10/13 13:44
Ha respondido al tema Sistema ganador de target medio - sistemas de trading
Hola Gekko: Tanto el Profit Factor como la Expectancy por trade bajarán cuando lo pongas a operar en live (demo o real). El PF es muy cercano a 1, y eso es peligroso. La Expectancy por trade también es muy baja... no llega a 5 euros por trade. Lo de los stops fijos a 90 pips tampoco me parece buena idea, yo prefiero que sean un múltiplo del ATR. Los fijos a X pips pueden haber funcionado solo en este periodo de tiempo en el que le has hecho el backtest. ¿Qué te parece añadirle un trailing stop? Si la señal es buena puede que con el trailing alargues el PF y la E. ¡Saludos!
Juan M. Almodóvar 08/09/13 23:10
Ha guardado Gestión de capital de Oscar Cagigas
Juan M. Almodóvar 08/09/13 23:10
Ha recomendado Gestión de capital de Oscar Cagigas
Juan M. Almodóvar 20/06/13 17:06
Ha recomendado Las ventajas de la combinación de sistemas automáticos para la Rentabilidad consistente de Jose San Andrés
Juan M. Almodóvar 20/06/13 17:02
Ha comentado en el artículo Las ventajas de la combinación de sistemas automáticos para la Rentabilidad consistente
Hola Jose: Gracias por comentar el webinario de Pablo. Hay algún punto de tu explicación en el que estoy en desacuerdo. Dices: "A partir de 0,7 podríamos decir que hay una relación causal." Correlación no implica causalidad. Es importante, el hecho de encontrar una alta correlación entre dos series temporales no quiere decir que una sea causante de la otra... Por poner un ejemplo un tanto absurdo, existe una correlación entre el descenso del número de piratas en el Caribe desde el sXIX y el aumento de la temperatura global, como se puede comprobar aquí: http://www.venganza.org/images/PiratesVsTemp.png ¿Es el calor el causante de la disminución de piratas? o al revés ¿es la disminución de piratas la causante del aumento de la temperatura global? La respuesta es que con alta probabilidad no hay causalidad entre estos dos hechos (¡o eso espero!). Dada una correlación habrá que buscar en otra parte si además existe causalidad, pero no hay que asumirlo a priori. Saludos.
Juan M. Almodóvar 20/06/13 16:45
Ha comentado en el artículo Cómo optimizar un sistema mediante minería de datos
Hola Victorin: Al optimizar utilizando fuerza bruta lo que estás haciendo es explorar completamente todo el espacio de resultados posibles. Pero precisamente esto es lo que tiene un coste computacional altísimo y por eso utilizamos el algoritmo genético, que encuentra óptimos locales dentro de ese espacio de resultados con un coste computacional asequible. Por otra parte, como dices k-means no aporta ventaja en la reducción del tiempo de optimización. Es una forma de seleccionar los parámetros robustos que se han obtenido ya sea por fuerza bruta, por algoritmo genético u otras técnicas de optimización. ¡Muchas gracias por tu comentario! Saludos.
Juan M. Almodóvar 19/06/13 21:01
Ha recomendado Arbitraje entre dos bonos de diferentes empresas de Francisco Llinares
Juan M. Almodóvar 19/06/13 19:27
Ha escrito el artículo Cómo optimizar un sistema mediante minería de datos
Juan M. Almodóvar 11/06/13 18:49
Ha recomendado Webinar "Ventajas y Desventajas del Metratader 5" con Pablo Ortiz de Carles Boscà Ramón
Juan M. Almodóvar 11/06/13 18:49
Ha guardado Webinar "Ventajas y Desventajas del Metratader 5" con Pablo Ortiz de Carles Boscà Ramón
Juan M. Almodóvar 26/05/13 13:25
Ha escrito el artículo Torturando los datos hasta que confiesen. Parte 2, Sobreoptimización
Juan M. Almodóvar 24/05/13 17:32
Ha recomendado Que razón tienes compañero, el problema radica, que muchas veces se busca lo de arturonaves
Juan M. Almodóvar 19/05/13 11:56
Ha recomendado Excelente articulo. Has descrito profesionalmente 2 tipicas causas de muchas de Pstrusi
Juan M. Almodóvar 18/05/13 08:53
Ha recomendado Informe Actividad del Blog (Abril/2012-Abril/2013) de Migueln
Juan M. Almodóvar 18/05/13 08:53
Ha guardado Informe Actividad del Blog (Abril/2012-Abril/2013) de Migueln