Ha escrito el artículo Detectando el Régimen de Mercado con redes neuronales
Juan M. Almodóvar16/01/14 10:02
Ha comentado en el artículo Cómo optimizar un sistema mediante minería de datos. Parte 2
Hola David:
Siempre puedes programar tú mismo el algoritmo k-means y aplicarlo sobre las optimizaciones. A nosotros nos llevó varios meses de diseño, implementación y pruebas.
Diseñamos el módulo de k-means para directamente recoger un informe de optimizaciones de mt y clasificarlo con este algoritmo, poder elegir los parámetros a utilizar en el clasificador, el número de clusters, etc. Luego Alphadvisor te genera los ficheros de parámetros específicos para el robot y los guarda en tu plataforma para que tengas acceso directo desde la consola de backtest a los parámetros.
Gracias por tu comentario. Un saludo.
ir al comentario
Juan M. Almodóvar15/01/14 20:53
Ha recomendado Una estadística muy interesante de
Oscar Cagigas
Juan M. Almodóvar15/01/14 18:35
Ha escrito el artículo Cómo optimizar un sistema mediante minería de datos. Parte 2
El problema de los backtest que son buenos y que luego hacen que la estrategia se estrelle con dinero real se debe a la sobreoptimización. Es muy fácil obtener un backtest rentable si puedes probar cientos de miles de combinaciones mediante el ajuste fino de parámetros... pero ésto no te garantiza que el sistema se va a comportar así en el futuro. En mi experiencia este es el principal problema que tumba a la mayoría de traders automáticos novatos.
Muy buen artículo resumen.
Un saludo.
Hola Gekko:
Tanto el Profit Factor como la Expectancy por trade bajarán cuando lo pongas a operar en live (demo o real). El PF es muy cercano a 1, y eso es peligroso. La Expectancy por trade también es muy baja... no llega a 5 euros por trade.
Lo de los stops fijos a 90 pips tampoco me parece buena idea, yo prefiero que sean un múltiplo del ATR. Los fijos a X pips pueden haber funcionado solo en este periodo de tiempo en el que le has hecho el backtest.
¿Qué te parece añadirle un trailing stop? Si la señal es buena puede que con el trailing alargues el PF y la E.
¡Saludos!
Ha recomendado Gestión de capital de
Oscar Cagigas
Juan M. Almodóvar20/06/13 17:06
Ha recomendado Las ventajas de la combinación de sistemas automáticos para la Rentabilidad consistente de
Juan M. Almodóvar20/06/13 17:02
Ha comentado en el artículo Las ventajas de la combinación de sistemas automáticos para la Rentabilidad consistente
Hola Jose:
Gracias por comentar el webinario de Pablo. Hay algún punto de tu explicación en el que estoy en desacuerdo.
Dices: "A partir de 0,7 podríamos decir que hay una relación causal."
Correlación no implica causalidad. Es importante, el hecho de encontrar una alta correlación entre dos series temporales no quiere decir que una sea causante de la otra... Por poner un ejemplo un tanto absurdo, existe una correlación entre el descenso del número de piratas en el Caribe desde el sXIX y el aumento de la temperatura global, como se puede comprobar aquí: http://www.venganza.org/images/PiratesVsTemp.png ¿Es el calor el causante de la disminución de piratas? o al revés ¿es la disminución de piratas la causante del aumento de la temperatura global? La respuesta es que con alta probabilidad no hay causalidad entre estos dos hechos (¡o eso espero!).
Dada una correlación habrá que buscar en otra parte si además existe causalidad, pero no hay que asumirlo a priori.
Saludos.
ir al comentario
Juan M. Almodóvar20/06/13 16:45
Ha comentado en el artículo Cómo optimizar un sistema mediante minería de datos
Hola Victorin:
Al optimizar utilizando fuerza bruta lo que estás haciendo es explorar completamente todo el espacio de resultados posibles. Pero precisamente esto es lo que tiene un coste computacional altísimo y por eso utilizamos el algoritmo genético, que encuentra óptimos locales dentro de ese espacio de resultados con un coste computacional asequible.
Por otra parte, como dices k-means no aporta ventaja en la reducción del tiempo de optimización. Es una forma de seleccionar los parámetros robustos que se han obtenido ya sea por fuerza bruta, por algoritmo genético u otras técnicas de optimización.
¡Muchas gracias por tu comentario! Saludos.