Ha recomendado Hola Juan! La rentabilidad del sistema no está nada mal, y el DrawDown es muy de
Juan M. Almodóvar18/12/14 17:34
Ha comentado en el artículo 2014 un año de Machine Intelligence
¡Hola, David!
Supongo que te refieres al primer sistema que aparece (después del eurostorm), es de uno de mis alumnos. Tiene un 1.52 de Profit Factor y un 82% de operaciones ganadoras, con más de 700 trades... Lo que da una esperanza matemática de 120%.
Gracias por tu comentario.
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Juan M. Almodóvar18/12/14 11:56
Ha escrito el artículo 2014 un año de Machine Intelligence
Juan M. Almodóvar25/11/14 12:49
Ha guardado Optimización de sistemas de trading mediante Machine Learning: Resumen del webinar de
Juan M. Almodóvar25/11/14 12:49
Ha recomendado Buenos días, Atendí el webminar y de hecho veo muy interesante la idea de de
Miguel_n
Discrepo con Isidrator en que sea necesario el paso por discrecional. Estoy de acuerdo en que operando discrecionalmente puedes adquirir cierta experiencia que luego llevas a sistematizar... pero no en que sea un paso obligatorio.
En mi caso, como en el de Raúl Gallardo yo también empecé directamente con trading algorítmico y en el mismo proceso de diseñar y analizar sistemas de trading se descubre lo que funciona mejor y lo que funciona peor o no funciona en absoluto.
Saludos.
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Juan M. Almodóvar11/06/14 09:46
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Deferrer
Juan M. Almodóvar26/05/14 09:56
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Oscar Cagigas
Juan M. Almodóvar26/05/14 09:56
Ha recomendado Situación del mercado: trading con sistemas automáticos de
Oscar Cagigas
Juan M. Almodóvar26/05/14 09:54
Ha comentado en el artículo Vivir del Trading - Un sueldo mensual
Concreto y muy bien explicado :-) Gracias por el artículo.
Un saludo.
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Juan M. Almodóvar26/05/14 09:52
Ha recomendado Vivir del Trading - Un sueldo mensual de
Sharkopciones
Juan M. Almodóvar18/05/14 17:02
Ha recomendado Optimatrix: paso a paso de
Gestrading
Juan M. Almodóvar29/04/14 11:29
Ha guardado ¿Vivir del Trading es posible? de
Sharkopciones
Juan M. Almodóvar29/04/14 11:28
Ha recomendado ¿Vivir del Trading es posible? de
Sharkopciones
Juan M. Almodóvar29/04/14 11:28
Ha comentado en el artículo ¿Vivir del Trading es posible?
Sin la estadística de números de intentos se hace difícil, si no imposible, llegar a una conclusión sobre el número en aumento de escaladores que consiguen alcanzar la cima. Pero no por ello deja de ser muy acertada la metáfora sobre la dedicación, esfuerzo y sacrificios que hacen falta para conseguir grandes propósitos. Sobretodo por el sacrificio sicológico de no saber si se logrará o no el objetivo.
Igualmente, tanto en el caso del Everest como el del trading me inclino a pensar que la mejora y abaratamiento radicales en tecnología es lo que está detrás de este crecimiento en casos de éxito. Como ejemplo, hoy con una tarjeta gráfica de unos pocos cientos de euros puedes ejecutar software de análisis de opciones con el que hace diez años necesitarías infraestructura tecnológica con costes de cientos de miles de euros. Ésto representa una gran oportunidad para todos los traders.
Y por otra parte el acceso al conocimiento y la formación es imprescindible...
¡Un saludo y gracias por tan estupendo artículo!
Ha escrito el artículo Selección de activos y sistemas mediante árboles de decisión
Juan M. Almodóvar23/04/14 12:22
Ha comentado en el artículo Curso Básico sobre Sistemas Automáticos de Trading con Oscar Cagigas
Además es de los pocos autores que han publicado en español libros de trading "con sentido". En especial os recomiendo el último "Estrategias y Gestión de Capital con Acciones", que tiene un sitio especial en mi biblioteca.
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Juan M. Almodóvar11/02/14 21:19
Ha comentado en el artículo Torturando los datos hasta que confiesen. Sesgo de muestreo y espionaje de datos
Te respondo por mensaje privado.
Un saludo.
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Juan M. Almodóvar11/02/14 21:09
Ha recomendado Lo que me ha llamado la atención y me ha motivado a leer este artículo es la de
sacrafame
Juan M. Almodóvar11/02/14 09:36
Ha comentado en el artículo Torturando los datos hasta que confiesen. Sesgo de muestreo y espionaje de datos
Hola Cawa.s
Sí, cuanto más complicada sea menos grados de libertad y por tanto más fácil sobreoptimizar.
Los datos que te descargas desde la misma plataforma del broker son casi siempre bastante malos. Faltan trozos de semanas enteras como dices y la precisión de los OHLC es horrible (en el backtest muestra cientos de errores por gráficos mal agrupados). Lo mejor es buscar un proveedor de datos Forex que se encargue de recolectar datos precisos y filtrarlos adecuadamente, hay muchos y de muy diversos precios en función de tus necesidades de frecuencia de operaciones.
Gracias por tu comentario.
Saludos.
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Juan M. Almodóvar05/02/14 20:18
Ha comentado en el artículo Detectando el Régimen de Mercado con redes neuronales
Es una forma interesante de ver el Mercado. Estoy de acuerdo contigo en que hay que aprovecharse y "crujir" los números con estos modelos y otros para conseguir una ventaja estadística.
Gracias por tu comentario. Un saludo.