Me da el mismo error que Danufer.
Aparte, me surgen las siguientes preguntas:
- cada punto son 1.000 €?
- la estrategia es una venta de volatilidad cada punto que baje (y suba)? cada cuánto vendemos?
- o mejor poner un stop y objetivo de ganancias?
Gracias por todo.
Desde luego, la operación no es que sea un completo éxito a nivel "apuesta",... 900 USD de pérdidas por cada lote de 2. De hecho, Francisco ya ni comenta la operación, por algo será.
Dicho esto, vendiendo valor temporal en los próximos meses se puede recuperar eso y más,...
Para mí además, el éxito está también en el aprendizaje, y ésta es una operación donde dependiendo de cómo vendas volatilidad (en qué momento), puedes estar en pérdidas o en ganancias, de ahí también la dificultad.
Sé que me vais a crucificar,... pero siendo ZP un personaje más que amortizado políticamente, está en una situación inmejorable para "entrar a saco" con todas las reformas y ajustes necesarios (no tiene nada que perder).
Y aunque la reforma laboral ha sido una pequeña decepción (chapuza),... nadie se habría imaginado hace sólo 2 meses que rebajaría el sueldo de los funcionarios y congelaría la mayoría de pensiones...
Otra cosa es que lo siga haciendo.
A unoqueparla, me da la impresión que en "realized" (y "unrealized") ya tienes descontadas las comisionews pertinentes, por lo que si se las restas, lo estás haciendo 2 veces,...
A eso, habría que añadir o restar (si fuera deducible), los intereses pagados/recibidos y "otras comisiones",...
Lo más simple e intuitivo es lo que pone Nerua, pero no por ello más correcto, ya que siendo puristas, sólo habría que computar en la declaración las ganancias/pérdidas realizadas y no las latentes.
Si liquidara hoy la operación, y si no me equivoco en los cálculos, habría perdido unos 1800 USD aprox. (opero con 2 lotes, osea 4 contratos). Con la de UPRO vs SP perdí unos 1500 USD. Las dos han sido compensadas con creces con otras operaciones como trigo-maiz, vacas-cerdos, eurodolar,...
Ahora mismo estoy esperando a que baje un poco para vender una nueva call, pero se resiste.
La duda que tengo, es hasta cuándo hay que ir vendiendo calls? O dicho de otra forma, cuándo hay que cerrar definitivamente la operación?
Francisco, en la segunda línea de convertir pesetas a euros, la operación ahora sería la venta de la opción que vence en julio 2010, midyear del eurodolar con subyacente septiembre 2011, no?
Eso lo que significa es que hay gente que ha cerrado la operación y ya no continúa.
Para ver el valor temporal, resta al precio de la opción la diferencia entre el valor del subyacente y el strike elegido.
Yo tengo la duda de saber si hay que elegir el midyear de septiembre de 2011 o el de julio 2010.
Lo que hay que hacer es intentar convencer a la Belén Esteban para que haga campaña,... y se postule como, por ejemplo, ministra de cultura,... o mejor, de sanidad, narices gratis para todos !!!
Ahí sí que temblarían el PP y el PSOE...
Francisco,
Qué te pàrece buscar algún bono de BP con buena rentabilidad y precio???
Si la noticia es verdadera se podría comprar algún bono con vencimiento 2013 a un TAE superior al 7%...
http://www.cotizalia.com/noticias/deuda-cotizan-bonos-basura-20100610.html
Albertis, está muy bien el ir buscando ya valores, de hecho te agradezco tu esfuerzo del cual sacamos todos muy buenas ideas.
Dicho esto, no olvidemos que estamos todavía en primaria bajista (índices), por lo que tampoco conviene "quemar" todas las naves de golpe.
Al fin y al cabo, se trata de un plan de pensiones y tenemos hasta la jubilación para ir confeccionándolo.
No me parece mala idea ser "exigentes" en los valores a incorporar en nuestra cartera y más mientras sigamos en primaria bajista en los índices generales.
Buenas tardes a todos,
Cuando se entra en dos escalones (a dos precios distintos), la salida también se realiza a dos precios distintos o se calcula el precio medio de la entrad para soltar lastre cuando doble dicho precio medio???
Saludos
Buenas a todos,
Francisco, he intentado incluir gráficos en la "quinta dimension" a listas, intentando hacer click en "menu",... pero no funciona.
Hay alguna forma que pueda incluirse dichos gráficos a las listas y de esta forma verse todos los spreads, mariposas, y demás animalitos y vencimientos con sólo apretar al enter?
Gracias por adelantado.
PS: otra opción por supuesto es visualizar las tablas, aunque esto no permitirá ver la evolución temporal
Ya sé que no tiene nada que ver con convertir pesetas a euros.
Francisco (o alguien), has encontrado alguna empresa griega suficientemente interesante para comprarle deuda "basura"?
Me uno a la pregunta de Maverick,...
Vamos a entrar en el mes de mayo, a un mes escaso de las first notice,.... hasta qué momento hay que operar con el spread de julio sin riesgo de quedarnos atrapados???
O ese riesgo , al existir la posibilidad de hacer un roll-over (aunque con pérdidas), no es tal?
Gracias por la respuesta,
Algo así pensaba yo,... pero a mí me cuesta mucho discernir el momento en el cual es imposible que cierre con valor intrínseco,... si ves ese momento y lo puedes escribir en el blog sería de ayuda para ir cerrando posiciones.
Francisco, tengo todavía compradas las opciones del SP500 vencimiento 18 de junio strike 1300.
Me imagino que no seré el único que las tenga compradas y sin vender,...
Como nos acercamos muy mucho al vencimiento y teniendo en cuenta la velocidad con la que cae el valor temporal durante el último mes, recomiendas su venta un mes antes del vencimiento? al llegar a una resistencia "visible"? Esperar a ver si la opción vence con valor intrínseco??? Alguna otra idea?
Gracias por adelantado.
La TWS me sigue dando problemas, tenía la orden en 140 y ha pasado de mí,... y eso que he visto valores superiores al 140.
A alguien más le ha pasado?
Utilizáis la función combo para entrar o salir o la API de excel?
Buenas,
Francisco, igual no es el sitio, pero para la estrategia calendario spread del eurodolar, qué strike nos recomiendas vender? El subyacente ha subido mucho y 98,25 no tiene apenas valor temporal.
Gracias por adelantado.