Yo he utilizado (y no me ha fallado por ahora ninguna) la orden "LMT+MKT".
Al llegar el spread al precio, lanza dos órdenes limitadas, al ejecutarse una de las dos, la otra pasa a ejecutarse a mercado. (o algo parecido).
Por ahora no me han fallado y en las ocasiones que las he utilizado, siempre ha tenido una entrada mejor que el precio límite que le había puesto.
Francisco, qué te parece Allied Irish Banks (AIB) (http://es.finance.yahoo.com/q?s=AIB&reco=1) como candidato a la mulata cubana?
Parece que el doble suelo lo respeta y el volumen promete,... además tiene un histórico de dobladas importante,...
Buenas a todos,
Simplemente comentar que IB parece que ha habilitado una orden "LMT+MKT", que ejecuta una pata con orden limitada y la segunda a mercado.
Puede ser una buena herramienta para el trigo-maíz, la he probado en la cuenta paper y parece que funciona bien, aunque parece ser que no permite dicha orden si existen más de 2 patas.
Por otra parte, Francisco, cómo ves el complejo de la soja para entrar? (julio 2011)? Y la mariposa del petróleo (diciembres 2012-2013-2014)???
Gracias y saludos.
Primeramente feliz año a todos y especialmente a Francisco.
Muchas gracias por la actualización de las tablas de ETCHART.
En cuanto al tema de los fractales,... y sin tener ningún conocimiento,... sí que parece que los mercados se comporten de forma fractal, pero...
¿No sería una conttradicción con el hecho que las tendencias de mayor dimensión tienen mayor probabilidad de cumplirse? Es decir, no querría decir esta teoría que en todas las dimensiones temporales el cumplimiento debiera ser similar???
Repito, desde el total desconocimiento.
Luis (Kirrelg), está experimentando con una estrategia "similar" en el foro de spreads de Strategum.
http://estrategumtrading.com/foro/topic/spread-ge-12-13-14
Hola Francisco y gracias por compartir tus ideas.
Ya sé que algunos andan "escaldados" con las mariposas de tipos de interés, pero quizás podríamos encontrar alguna para hacer una operativa similar, me explico:
El mini del trigo y el maíz, desde que se ha entrado, hasta el punto más bajo, casi fueron 50 puntos (500 USD). No sería posible encontrar una mariposa de tipos de interés, cuyo movimiento máximo previsible fuera de 0,2 pts (500 USD)???
Por ejemplo, la mariposa que propusiste anual 2012-13-14, entramos en 0,05 y el mínimo de estos días ha sido -0,15 (aprox), que ha sido un movimiento similar al que hemos tenido con el trigo y el maíz. La diferencia es que la estrategia no ha sido la misma, y que la mariposa sí que permite poner órdenes limitadas para operar de forma "más libre".
Qué opinas? (Lo digo por ir cambiando ya de pareja de baile y diversificar, que al final nos dará un susto, tampoco conviene abusar del trigo-maíz, aunque sean ya de la familia).
CACB ha hecho un split 10:1 y ha cambiado de ticker ahora es CACBD.
Qué hacemos? Cancelamos la posición (ha pasado de valer decenas de céntimos a valer cerca de 10 USD, con lo que el supuesto por el cual la compramos ha cambiado (ya no es una acción con poco nominal y con posibilidades de mucha volatilidad).
Es así?
Este Sr. obtuvo plaza como Técnico Comercial y Economista del Estado (ahora en excedencia) para posteriormente ser uno de los 4 asesores del ex-presidente Suárez (igual que ahora con los cientos de asesores).
Si leyeras lo que escribe o escucharas lo que cuenta, te enterarías que tilda a los "populares" actuales de "demagogos y populistas" a la vez que apoya el giro que ha tenido la política económica durante este último año.
A mí me parece un Sr. bastante íntegro y que no se casa con nadie, por supuesto que puede tener sus ideas, como todo el mundo.
En cualquier caso, no le falta solvencia profesional ni intelectual para opinar ni escribir sobre temas económicos, al menos esa es mi opinión.
(Todo lo anterior no significa que comparta todas sus opiniones, ya que las opiniones de cada uno son personales)
Alguien tiene alguna idea para hacer el rollover?
Según las tablas sale más a cuento rolar a marzo, pero ese vencimiento no tiene volumen.
Tenemos hasta el miércoles que viene para hacerlo, no es así?
Saludos y gracias.
Otras polls abiertas relativas a los combos y spreads y donde se puede votar están aquí:
http://www.interactivebrokers.com/en/general/poll/poll.php?sid=6170
http://www.interactivebrokers.com/en/general/poll/poll.php?sid=5106
http://www.interactivebrokers.com/en/general/poll/poll.php?sid=5338
Francisco, hace unos días que tengo problemas para actualizar la base de datos de ETChart.
Me pone servidor de datos actualmente indisponible. He probado a horas distintas y no logra actualizar. Hay algún problema con el servidor?
Francisco un par de preguntas:
Si el Ibex sube y tenemos todos los contratos para hacer el roll-over, la hipotética ganancia se esfumaría con el roll over, no?
Por ello, deberíamos abrir con el Ibex lo más alto posible, no?
Por último, cuánto dinero hace falta para comprar los 20 contratos???
Buenas tardes a todos,
Lo primero es felicitar a todo el mundo por el trabajo y la predisposición.
Lo segundo, es que puedo aportar algo de trabajo en Excel, pero no programación. Vamos, manejo y tratamiento de datos en la hoja de cálculo.
Dicho esto, y vista la hoja excel, me parece que como bien dice Francisco, esto es un trabajo de fondo y que todavía es demasiado temprano para darle valor estadístico a 15 datos (15 años). A mí, y sin calcular ningún intervalo de confianza, me parece algo limitado querer sacar conclusiones.
Aunque puestos a lanzar hipótesis, podemos hipotetizar que en entornos de bajadas de tipos (desaceleración económica y similar) el vencimiento más lejano tiende a sufrir una caída más acusada que el más cercano y por eso se produce el aparente sesgo estadístico de la tabla excel.
Hay que tener en cuenta que a mitad de los 80 los tipos en EEUU estaban cerca del 10% y que ahora están cercanos al 0%. Esta evolución justificaría la "ganancia" de alrededor de 10 puntos que da la estrategia estudiada, pero significaría que tendría poco éxito en un entorno de tipos estables o crecientes (aunque Francisco dice que podemos tener tipos nominales negativos, yo todavía no lo veo, salvo los reales).
No es una crítica, simplemente me parece oportuno enfriar las expectativas y pensar en medio y largo plazo.
Un saludo