José A. González

Se registró el 30/09/2012

Sobre José A. González

Más de 7 años analizando y operando en los mercados financieros. Colaborador en diversos medios, entre ellos, la agencia Thomson Reuters. Colabora en los Másters impartidos por el Insituto BME. Actualmente es Director del Departamento de Analisis Técnico de EuroStockScreener

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Comentarios 18

José A. González 24/10/12 09:00

Ha escrito el artículo Sistema Relative Strong Index (RSI). Parte II

José A. González 19/10/12 11:50

Ha comentado en el artículo Sistema CAVA1

Buenos días gonzgab, En primer lugar perdona el retraso en mi contestación, no volverá a suceder. En cuanto a tu pregunta, cuando hablo sobre la condición de salida (o filter 1 como se ve en el apartado "Listado de Operaciones" del Informe del BackTesting), me refiero a una condición que se ha establecido a la hora de programar un BackTesting. Me explico: A la hora de realizar un BackTesting, nuestra plataforma EuroStockScreener te ofrece la opción de, además de aplicar un sotp loss y stop profit, etc, aplicar hasta 5 condiciones de salida extras para que el resultado sea lo más exacto posible. Por ejemplo, en este caso en concreto, la condición de salida que se programó fue algo tan sencillo como "MACD Line(12,26,9) crossed below MACD Trigger Line(12,26,9)" esto es, que el sistema nos vendiese si el MACD se cruzaba a la baja, unido al stop loss aplicado del 2% y al 17% de stop profit se establecen nuestras señales de venta en nuestro sistema presentado a modo de ejemplo. Muchas gracias por comentar y, de nuevo, disculpa las molestias por contestar tarde. Recibe un cordial saludo

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José A. González 17/10/12 13:33

Ha escrito el artículo Sistema "LA BONITA" Tradicional

José A. González 16/10/12 13:45

Ha escrito el artículo Cómo encontrar una buena operación de compra

José A. González 08/10/12 13:34

Ha escrito el artículo Sistema Relative Strong Index (RSI). Parte I

José A. González 04/10/12 18:46

Ha comentado en el artículo Sistema CAVA1

Buenas tardes Axelon1, La rentabilidad del 3,12% es la que se obtiene durante el periodo en el que se ha efectuado el BackTesting, esto es, los últimos 2 años, por tanto, no es una rentabilidad anual. Es un rentabilidad pequeña pues se han aplicado filtros de salida muy ajustados y, la finalidad de realizar un BackTesting en este blog no es la de optimizar los parámetros. Desde EuroStockScreener creemos que la realización del BackTesting es personal y los parámetros de salida, así como de money magement y de risk management son aspectos individuales. No queremos mostrar como es de rentable, queremos mostrar que lo podemos programar con filtros muy sencillos y BackTestear en el pasado, ahora que sea el propio usuario el que "juegue" con la herramienta y obtenga los mejores parámetros para operar según resultados históricos. Un cordial saludo y gracias por comentar!!

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José A. González 02/10/12 21:52

Ha escrito el artículo Sistema CAVA1

José A. González 02/10/12 13:01

Ha comentado en el artículo Sistema de Lowry

Buenas tardes scribe, Efectivamente el objetivo del blog es la de dar a conocer la plataforma ESS a los lectores aportando, además, Sistemas de Trading contrastados. En cuanto a la regla o norma de cierre de posiciones no se adjuntan puesto que se entiende que, la señal de compra es únanime y genérica para todo los traders pero no así el momento de salida, véase Stops Profits, unos Stops Loss ajustados según la volatilidad y aversión al riesgo, etc etc. No obstante, como es interesante lo que propones, adjunto en este comentario una regla genérica de salida para dicho sistema que incluiré a partir de ahora en el propio artículo: Así pues, obtendremos una señal de venta para estrategias alcistas situando el Stop Loss por debajo de la media móvil de 40 sesiones o por encima en el caso bajista. Cuando el precio se mueve en favor de la tendencia se va ajustando el Stop Loss a un cierre por debajo de la media móvil de 40 sesiones, es decir, aplicamos un Stop dinámico. Muchas gracias por comentar Un cordial saludo

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José A. González 11/09/12 09:05

Ha escrito el artículo Sistema MACD Combo

José A. González 04/09/12 19:10

Ha escrito el artículo Amazing Crossover System

José A. González 29/08/12 14:29

Ha escrito el artículo Sistema de Lowry

José A. González 17/08/12 20:35

Ha escrito el artículo Sistema de Allen

José A. González 09/08/12 20:20

Ha escrito el artículo ¿Qué son los Sistemas de Trading basados en cruce de medias móviles?

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