jorgehalac
17/08/11 02:04
Ha comentado en el artículo Las agencias de calificación: en el origen está el pecado.
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Sr Kosfer :entiendo que internamente el el xiv y vxx trabajan con futuros del vix y que son opuestos , también, que el vix es el cociente entre puts y calls (volatilidad) , la pregunta que yo quise expresar, es si en algún momento podría darse que el comportamiento del vxx que como muestran los gráficos que tiene una curva hacia abajo tal cual ocurre con muchísimos inversos por el propio contango effect debido a su estructura de futuros(como el spxu y faz que a la larga terminan haciendo un reverse split ), si el xiv podria llegar a tener una curva como la del vxx, y por supuesto el vxx tener una curva hacia arriba. la pregunta es para que esto ocurra tendriamos que estar en presencia de un mercado a la baja?
y perdone pero e visto un articulo en cual se refieren a estos ETN que estan en contango o backwardation aqui tiene el enlace:
http://seekingalpha.com/article/240489-the-pain-of-contango-in-vxx-but-not-time-to-throw-in-towel
saludos