"unos 200 corresponden a la tipología de fondos indexados, que se caracterizan por contar con comisiones de gestión muy bajas. Recientemente, los hemos incluido a nuestro catálogo de productos, para que puedas acceder a ellos si te resultan de interés"¿Alguien sabe a qué se refieren con ese "Recientemente"? Que los fondos indexados que hace años tienen en cartera no estarán sujetos a esa comisión o bien que son fondos nuevos que tienen menos comisiones de gestión que los anteriores, por lo que sería interesante cambiar los fondos que tengamos a uno de esos de "baja comisión de gestión" equivalente.
Los datos de los spreads yo sí los tengo, pero claro, a precio de cierre, con los máximos y mínimos de cada futuro no puedo extrapolar el máximo y mínimo intradiario del spread.
¿Tenéis algún enlace donde se explique como hacer ese tipo de simulación para una cartera?
¿Los datos de los spreads es necesario que tengan el máximo y mínimo de la sesión para estas simulaciones o podemos trabajar con precios al cierre?
No acabo de ver claro lo de las 1000 simulaciones, ¿qué cambiaría en cada simulación?
Tengo una duda, cuando presentáis en el mismo gráfico con la evolución del spread de 2019 y el de 2020, ¿cumplen la misma estacionalidad? Cuando yo hice gráficos con los históricos, no se me ocurrió comparar la estacionalidad a 1 año vista con la de 0 años vista.
Rezar para que volvamos a ver el vix a 9 este año. No tienen vergüenza, si la gente quería un 1.5x que hubieran promediado con VXX o que les hubieran creado un nuevo producto, en fin. No se puede ser pobre, si fuéramos ricos, podríamos ir replicando la estrategia con futuros y cubriéndonos con calls baratas sin que nunca nos pudieran cambiar las reglas del juego a media partida.