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Participaciones del usuario Javier santiago xtb

Javier santiago xtb 05/10/10 14:15
Ha escrito el artículo Opciones: Estrategia bidireccional sobre el IBEX35
Javier santiago xtb 05/10/10 12:13
Ha respondido al tema Stranggle con Opciones Exóticas
Hay opciones con vencimiento a un día, viendo la gran volatilidad e incertidumbre en lo mercados, hacer una predición a 10 días puede ser muy arriesgada. quiza la solución está o bien en opciones intra semanales u opciones al medio plazo ( varios meses) El análisis técnico, de un día para otro, nos puede dar niveles de soportes y resistencias interesantes para operar. Si hay un dato importante, puedes buscar la volatilidad, si no hay dato, buscas la estabilidad dentro de un rango. Esta claro, que un rango estrecho en el ibex a más de una semana , es muy arriesgado. Pero un rango pequeño a un día o dos, la verdad está resultando muy bien en la actualidad. Además, al ser un vencimiento inmediato, la prima es mucho más barata.
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Javier santiago xtb 05/10/10 11:44
Ha comentado en el artículo Opciones (video): Oportunidad bajista sobre el euro-dólar
Cualquier inversor de forma gratuita, y con dinero demo puede crear sus propias estrategias( opciones digitales y exóticas) a traves de la plataforma Option Trader de XTB. Para descargarla, de forma gratuita, a lo largo del día de hoy, tendremos un formulario en rankia para descargarsela. Puedes obtener más infromación, pincha aquí: http://www.xtb.es/?p=718
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Javier santiago xtb 04/10/10 19:56
Ha respondido al tema Stranggle con Opciones Exóticas
Plantear un stranggle o cuna ( con vanilla) con la volatilidad actual implica desplazar el breakeven a unos niveles en los que de superarlos no conseguiriamos tanta rentabilidad como con el uso de opciones digitales, a pesar del riesgo implicito de acotar en las dos direcciones el rango.
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Javier santiago xtb 04/10/10 19:44
Ha respondido al tema Stranggle con Opciones Exóticas
Adjunto otro link, donde podemos comprobar como combinando soportes y resistencias, con interpretación de datos macro, obtenemos un rango de precios, sobre el cual previsiblemente se va a encontrar la cotización: http://www.xtb.es/strona.php?comentarios=49906
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Javier santiago xtb 04/10/10 19:07
Ha respondido al tema Stranggle con Opciones Exóticas
Las opciones barrera son interesantes, pero creo que la naturaleza de la posición no es la misma que con las digitales. La diferencia radica en el "tocar y fuera", ya que las rupturas en falso del mercado, pueden desactivar tu opción, perdiendo cualquier probabiliadad de volver a activarla, perdiendo la prima que había pagado. Las digitales evitan este problema.
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Javier santiago xtb 04/10/10 18:58
Ha respondido al tema Stranggle con Opciones Exóticas
Teniendo un pensamiento operativo para un medio-largo plazo, y observando los niveles de soporte y resistencia que mencionas de forma perfecta, realizar una opcion digital sobre ese rango puede ser interesante. El rango 8550-11000 es un rango muy amplío , sobre todo para el corto plazo ( más de 2000 puntos), y más teniendo en cuenta que el rango diario de variación del Ibex 35 se aproxima a 200 puntos. Una opción sobre el ibex 35, con un rango 8550 y 11100 para finales de año( 23 diciembre por ejemplo), puede costarle casi 500 euros para ganar 1000. Es normal, debido al periodo de tiempo y menor dificultad de la opción. Haciendo un buen análisis técnico, de un día para otro, se pueden encontrar niveles de soporte y resistencia interesantes, para operar en rango. O se opera pensando que el precio no se va a salir de un rango delimitado por soporte y resistencia O bien operar pensando que va a ver mayor volatilidad, rompiendo soportes y resistencias...
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Javier santiago xtb 04/10/10 18:16
Ha respondido al tema Stranggle con Opciones Exóticas
En las opciones digitales, el inversor elige los strike, el vencimiento ( con un máximo de 6 meses), elige la condición ( ya sea dentro de, fuera de, por encima de, o por debajo de) y determina el nominal que quiere recibir si acierta su "predicción". En función de los factores antes mencionados, pagará una prima. Fundamentalmente, a mayor vencimiento, + prima, mayor facilidad de cumplimiento de la opción, + prima, mayor nominal a recibir, + prima, mayor volatilidad, + prima.
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Javier santiago xtb 04/10/10 17:28
Ha respondido al tema ¿Como funciona una opción put?
Cuando alguien compra una opción put ( largo de put) espera un movimiento bajista en el activo subyacente ( corto del activo subyacente). Vendiendo una opcion call ( corto) tambien te puedes posicionar bajista con el activo subyacente. La diferencia radica en que con la compra de put, tu riesgo se limita a la prima que pagas, en cambio con la venta de call, el riesgo es ilimitado. La apreciación que experimenta la prima antes de vencimiento va a depender de las famosas griegas ( tiempo, precio subyacente, volatilidad, intereses...).
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