Ha comentado en el artículo Riesgos, ratios, fondos y Buffet.
Muy completo, te ha faltado decir que el sharpe ratio es de fácil manipulación, y es algo que muchos fondos hacen.
Es otro de los motivos por los que esta perdiendo peso, aunque sigue siendo el mas popular.
Ha comentado en el artículo Operando con las matemáticas (VI). Errores en las desviaciones estándar.
Depende de muchos factores, pero uno de los que se siguen es el plazo en el que quieres operar.
Si voy a cerrar mi operacion en un mes o menos, deberia trabajar con la volatilidad del ultimo mes.
Pero claro, como siempre, no puedes fiarte, muchos factores han podido afectar al periodo que has estudiado.
La respuesta que te doy esta sacada del libro "Hull, John (2008). Options, Futures and Other Derivatives"
Perdon por los acentos, escribo desde un teclado ingles... y no se como se ponen.