Hola Nebe,
Si eso que comentas funciona con la primera orden. Luego cuando pones la segunda orden de venta , y la plataforma te dice que tienes una de compra y que no puedes operar en los 2 lados.
En cuanto a variar los precios de los strikes prefiero seguir el plan trazado.
Gracias de todas formas.
Saludos.
Muy Buenas,
Tiene buena pinta esta estrategia.
Alguien tiene alguna sugerencia al tema de no poder poner ordenes de compra subordinadas a una venta a la vez que hay otras ventas de puts? Creo que se comento en otro post que no era posible, no se si alguien lo ha resulto en este sentido.
Saludos.
Hola Albertfh.
Un spread -Jul/+Oct (comprende 3 meses de spread) es equivalente a 3 spreads del tipo:
-Jul/+Aug , -Aug/+Sept y -Sept/+Oct.
Las siguientes operaciones de los spreads separados se cancelan:
* +Aug y -Aug
* +Sept y -Sept
En este caso al vender el spread -Jul/+Aug estas realizando en realidad la compra de Jul y la venta de Aug. Y al hacer esta operación te quedarias con el spread -Aug/+Oct que corresponderia a 2 spreads:
* -Aug/+Sept
* -Sept/+Oct
Saludos.
Hola Franciso,
Supongo que pronto que habrá que ir preparandose para los próximos movimientos del próximo rollover.
Parece que los vencimientos mas cercanos están bajos aunque como tenemos los spreads distribuidos por varios meses no parece que nos esta afectando demasiado.
Saludos.
Hola Francisco,
Veo que ya compras sprrads un poco mas lejanos.Lo encuentras mas seguro ahora?
Que opinas sobre el cumplimiento de los acuerdos de la opec?
Saludos.
Hola Francisco.
Has escrito alguna entrada o articulo explicando porque el Vix nunca baja de 10?
Podrias dar algun enlace que lo explique si es que existe?
Saludos y Gracias.
Hola
Siempre que hayas empezado por vender spreads baratos para venderlos caros.
Si has empezado por apartamento en la playa grado 1 o 2 es menor.
Saludos
Hola Francisco.
Crees que seria interesante comprar spreads lejanos que ahora estan a 0 o incluso en negativo?
Si el petroleo subiese mucho seria perjudicial para la estrategia?
Que crees que ha cambiado con el recorte que han acordado?
Saludos y gracias.
Hola Francisco,
Si se mantienen estos precios en el spread frontal es cuando realmente ya se puede realizar la estrategia tal como inicalmente estaba planteada?
Tal como comentabas en apartamento en la playa grado 2 de multiplicar los contratos 1x2,5, a precios de 0,90 me da la sensación que ya hay posibilidad de vender spreads y comprar 3 spreads cobsecutuvos de vencimientos mas lejanos. Es asi?
Saludos y gracias.
Hola
Parece que la cotizacion va ahora a nuestro favor por la bajada del crudo.
No se si el trump favorecera o empeorara la estrategia o quizas no tenga nada que ver.
Saludos
Hola Dacamon,
Yo estoy un poco como tu con menos contratos que la estrategia principal por empezar la estregia mas tarde. ( A partir del apartamento en la playa que era una mejora de una estretegia que ya exisitia).
En mi caso he comprado el B-12 por los 2 S-9 y el que queda lo he rolado al S11 ya que el el S-10 estaba muy caro. Ahora esta pasando lo de los últimos 2 o 3 vencimientos, que el último spread es mas barato que el penultimo spread.
Tal como lo veo, igual conviene tener el grueso de los contratos en el penultimo spread y cada vez que vence el ultimo spread, pasar los contratos del penultimo spread al antepenultimo.
La estrategia de cambiar 1 spread de los los ultimos por 2 spreads mas lejanos tambien es una buena cosa que es lo que Franciso ha estado haciendo en muchos de los vencimientos, que al final es de lo que se trata de ir aumentando spreads sin incrementar el riesgo.
Saludos.
Hola
En mi caso he vendido 4 S7 en lugar de 4 M4 ,porque el spread M4 era inasumible.
Solo twngo un S9 y el resto las operaciones que ya se han hecho
Espero poder recomprar los 4 S9 que he vendido como S7 si dentro de unos dias bajan los speads.
Espero que pueda entrar y no me pierda lo mejor.
Saludos
Hola Francisco.
Que acciones tienes previstas para rolar el spread de sept-octubre si se mantiene que el contrato posterior sigue mas caro?
Asumir el precio mas caro? Rolar a meses posteriores?
Supongo que habra que confiar que el spread mas cercano se ponga mas caro dentro de las 2 o 3 semanas siguientes.
Saludos y gracias.
Hola Rankanpino.
Hace mas de una semana que el spread septiembre-octubre esta mas bajo que ek spread octubre-noviembre.
Tiendo a pensar que cuando expire el vencimiento de agosto, el spread sept-octubre tendera a normalizarse y ponerse mas caro que el de oct-nov. Creo que en eso se basa la estrategia.
Aun asi este spread lo llegamos a comprar mas barato se lo que esta ahora por loque aun no perdemos.
Saludoa.
Hola
Pues solo tienes que saber cuanto dinero tenias antes de empezar las operaciones y cuanto te marca el valor de liquidacion neta de la cuenta.
El valor de liquidacion neta menos el dinero que tenias antes de empezar las operaciones determinara si ganas o pierdes dinero. Si es pisitivo es que estas ganando.
Suponiendo que has ido haciwendo las operaciones tal como se ha comentado deberia salirte un valor positivo.
Saludos.
Buenas,
A ver si hay suerte y entran rapido las ordenes nuevas. Es una lastima que se hayan juntado tanto los spreads.
Esperemos que los spreads de cobertura se recuperen con el tiempo ya que no parecen ir por ahora a nuestro favor.
Saludos.
Hola Francisco.
Que explicacion le das al hecho que el diferencial del spread T-4-17 que tenemos de cobertura se comporte de forma inversa a los diferenciales mas cercanos de este año como el T-4-16?
Que es lo que hace que realmente sea de cobertura? Que en realidad ese diferencial deberia valer 0 por estar muy alejado en el tiempo? Es una anomalia que hace 1 o 2 meses estuviera cotizando a 0,50?
Saludos.
Hola Francisco.
Que criterio estas usando para aumentar los meses comprometidos? Los beneficios obtenidos que cubran las posibles garantias, asumir un riesgo constante?
Saludos.
Hola Francisco,
Al vender 2 S-1 y comprar 2 S-3 , teoricamente hemos aumentado la posición tal como habias comentado en post anteriores?
Los 2 S-3 corresponderian al doble de la posición "teorica" de los 2 S-1 iniciales?
Saludos y Gracias.