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Ignacio b 22/02/18 17:52
Ha respondido al tema Estrategias con Conos. - opciones
como le está costando decidirse si caemos o no he comprado por muy poco (231 €) un total de 5 ca ll 3.650 06/02/2018     COMPRAR  2  CALL 3.650            9,9 22/02/2018     COMPRAR  3  CALL 3.650            1,1
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Ignacio b 14/02/18 18:24
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
Situación de mercados y bolsas. Aparece la primera denuncia abierta en EEUU sobre manipulación del VIX En el mundo de las manos fuertes siguen dando vueltas y vueltas a lo que pasó con la implosión de los etfs inversos en el mercado nocturno, y a ese extraño movimiento del VIX dando en un solo día la mayor subida de volatilidad con tan solo un 4,6% de caída del Dow Jones. Ni en guerras, ni en ataques, ni en crash se había visto esa subida. En los sótanos del mercado, se habla abiertamente. En la prensa no lo van a ver. Nadie se atreve a decirlo en público. Pero lo que dicen es muy fácil. Alguien iba a cazar a los que estaban dentro de esos etfs. El arma que usaron fueron la manipulación pura y dura del VIX para conseguirlo. El establishment ya se ha puesto la venda antes que la herida, diciendo que el VIX no se puede manipular. Y se quedan tan frescos. Que nos digan eso, después de las subprime, de las preferentes, de los que están procesados y condenados por manipular el Euribor, el Libor, y hasta los vales de la tómbola de la Feria de Navida, es un insulto a la inteligencia del inversor inadmisible. ¡Cómo no se puede manipular! Por supuesto que se puede y sobre todo con esa peregrina idea que tuvieron de dejar que el VIX cotice en el mercado nocturno. Cuando se supone que se basa en las opciones del S&P, que en ese momento están fuera del horario regular, con una liquidez que a más de uno sorprendería de lo baja que es. Y no hablo por hablar, personalmente a veces me he visto en la obligación de cerrar alguna posición en ese mercado. Y en la plataforma no había horquilla, y te tocaba calcular bien el valor teórico y ponerte tu solo ahí en medio, hasta que algún tiburón entendía que el valor teórico lo habías calculado mal, o se había movido el precio y ya estaba mal, sino no se hacía. Bien, pues en esa verbena de mercado nocturno, fue donde todos sospechan que se manipuló. De momento no hay pruebas, pero mucho me temo que las habrá. Y se ha escuchado la voz del primero denunciando este hecho. Se trata de una carta dirigida por un bufete de abogados de Washington, que representan a un denunciante que no quiere relevar su identidad. El denunciante asegura que ha ocupado altos cargos en el sector financiero y advierte que determinadas entidades están presuntamente manipulando el VIX. Asegura que tienen algoritmos que permiten de forma automática llevar al VIX al nivel deseado, simplemente colocando posiciones falsas y casi sin movilizar capitales ni realizar transacciones de verdad. Reuters ha publicado la noticia y dicen que la SEC no contesta, y que el mercado afectado el CBOE lo niega todo y dice que las pruebas que se aportan son incorrectas y que es imposible manipular el VIX. Bien, esto es lo que hay. Todo el mundo sospecha que se está manipulando el VIX, ahora aparece esto que puede ser verdad o no, pero muchos inversores que llevan algunos años viendo cosas muy raras en el VIX opinan que cuando ves algo que maulla como un gato, araña como un gato, suele ser…un gato. Lo malo es que si esto está sucediendo así, los futuros del VIX, las opciones y cualquier etf relacionado con este tema, puede hacer cosas raras en cualquier momento. Ya es bastante habitual ver al VIX en una dirección y al futuro en otra. Pero esto puede ir a peor, seamos prudentes.
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Ignacio b 11/01/18 17:20
Ha respondido al tema Estrategias con Conos. - opciones
SI, vendido en el 3.600 y comprado en los strikes que limitaba las pérdidas a cero 14/09/2017 VENDER 5 CALL 3.600 93,3 14/09/2017 VENDER 5 PUT 3.600 202 29/11/2017 COMPRAR 5 PUT 3.350 41,4 29/11/2017 COMPRAR 5 CALL 3.850 10,6   ya me pasó en junio de 2016 (post 43), las garantías eran +6.000 pero porqué habían pagado +6000. Al cerrar del todo ese vcto bajaban las garantías en    6.000  y tb    lo ingresado    
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Ignacio b 09/01/18 18:41
Ha respondido al tema Estrategias con Conos. - opciones
Como había aumentado a 8 el nº de conos a partir de la estrategia de junio he vendido las 3 call que faltaban cuando han alcanzado el precio de las anteriores 20/12/2017 VENDER 8 PUT 3.600 212,6 04/12/2017 VENDER 5 CALL 3.600 85 09/01/2018 VENDER 3 CALL 3.600 88
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Ignacio b 09/01/18 12:15
Ha respondido al tema Estrategias con Conos. - opciones
Hola Miguel_n, ¿cómo  sabes con que strikes reduces las garantías a cero para, cómo propones en el post 287 , empezar con el siguiente vcto?  
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