(sigo) 3- Hacer los mismo con las cuatro CALL y las cuatro PUT, inmediatamente por encima y por debajo, respectivamente, del dinero, obteniendo su media. 4- a estas alturas tendremos dos volatilidades implícitas del IBEX, una del primero vendimiento y otra del segundo. 5- cuando estemos muy cerca del primer vencimiento la vola que obtendremo sserá poco representativa, por lo que lo que hace el CBPE es ponderar las dos cifras en función del tiempo consumido del primer vencimiento. Si te interesa, no tengo problema en que me mandas un mail y ampliarte la explicación, o incluso pasarte la serie de que dispongo (la calculo desde el 16 de marzo de 2010).
