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Husky01

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Husky01 09/09/16 23:32
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
Buenas noches. No te voy a poder ayudar porque mi operativa es más "tranquila" que la que propones. Sólo utilizo delta y sólo para operaciones entre 30 y 90 días. En prácticas semanales, diarias o scalping, hay que usar otra metodología que yo (sólo) conozco desde afuera y, en consecuencia, no me atrevería ni a aconsejar ni a desaconsejar. Un saludo.
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Husky01 09/09/16 17:28
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
Buenas tardes. Me voy a seguir aplicando el "keep calm and do not feed that troll". Comentaba esta mañana a unos amigos en esta materia que yo siempre cierro las posiciones perdedoras (rolando o asumiendo el fallido) si la delta supera 31. Lo leí hace tiempo en un foro USA que creo recordar que hablaban de cómo operar low probability iron condor, y lo empecé a comprobar. Ahora lo llevo a rajatabla y no me va mal. Asi que, aunque tenga que adentrarme en la misma semana del vencimiento, trato de no recomprar si delta no pasa de 31. Concretamente en USA decían que 30 (en vez de 31) pero yo he comprobado que es bastante frecuente que sobrepase 30 por unas décimas y después baje de nuevo, así que me lo aplico a >31. Eso sí, la gamma se dispara la última semana, como se ha dicho, así que hay que ser ágil. Incluso se podría usar una orden stop usando de trigger la delta, ¿no? Un saludo
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Husky01 30/08/16 10:44
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
Es que los tickers que utiliza IB son distintos a DeGiro, R-4, etc. SX7E es el que tiene IB con opciones y otros productos estructurados: el nombre completo es DOW JONES EUROSTOXX BANKS INDEX (DTB)
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Husky01 22/07/16 23:45
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
¡OJO! que ser novato no es despectivo sino al contrario. Lo despectivo es tratar de engañar a un novato diciéndole que abrir posición larga (o corta) sobre un índice (IBEX o EUREX) es el chollo de la quintana. O sea, que VIS un 25% OMT a 90 días (p. ej), o AENA, son la ostia! Chico, para alguien que tome coca casi a diario, eso es una realidad. Pero para el resto de los que nos "bañamos" en la realidad real, del sé feliz y haz feliz a los que están a tu alrededor, es una jilipollez.
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Husky01 22/07/16 23:14
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
Por cierto, ¡salao!, esas tonterías de que el MEFF es líquido (el IBEX, vaya) me lo vas a explicar con hechos y materias. Porque en el BrExit, tanto el viernes de hechos como el lunes de sucesos, si estabas comprado y querías vender o si estabas vendido y querías comprar, no tenías contrapartida a tu posición en el IBEX. Y eso es una fábrica de suicidios no apta ni admisible. Yo lo viví en vivo y en directo en EUREX (Eurostoxx50 y DAX) sin problema, y vi compañeros agobiados por falta de operativa. Indescriptible. Me parece que eres un novato que no tienes N.P.I. ¡mAJO!
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Husky01 22/07/16 23:03
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
Ya veo, ya , que no tienes ni (p.) idea de lo que dices. Ni sabes argumentarlo. Pero has topado con la horma de tu zapato (ICH). Me voy a dedicar en cuerpo y alma a contraponer (con hechos) todas tus fantasías. No te voy a permitir que crees ni la más mínima duda (argumentada) respecto a tus mensajes. Que, por cierto,no sé de qué van. No es de ley que digas tantas tonterías en tan poco lienzo. Sobre todo porque este lienzo ya está ocupado por el autor. ¡Vete ya, hermano! Y conservarás tu dignidad. No te vayas, y te voy a dar por todos los sitios. ¡Nunca me lo han puesto tan fácil como un ente como tú! Majo. Cuando quieras, empezamos.
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Husky01 22/07/16 22:08
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
Sí, ya... pero no me has respondido a la pregunta de que si tú eres moro. Es que si lo eres se me responden muchas preguntas que me hago al leerte en este foro. Y ten en cuenta que tengo muchos empleados de tu etnia, a la que respeto tanto como a la de los cristianos, que están bastante encantados conmigo (los moros, digo), eh! Y que si te leyeran se avegonzarían de alguien como tú porque no se pueden decir tantas tonterías por centímetro cuadrado como las que dices tú, majo. Aún así, saludos inter-raciales.
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Husky01 14/06/16 13:49
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
Gracias por avisar, sartnas. Es vender, no comprar. Ya lo he corregido. No obsstante yo tampoco lo veo claro. Pero está por ahí como manera de ir arreglando entuertos con opciones.
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Husky01 14/06/16 13:13
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
Buenos días. Yo compré ayer unas weeklies Eurex 2400 a 3,21€/contrato y seguramente el lunes tendré que volver a comprar. Con elegir las que estén a 0,10 o 0,20 es suficiente pues sirven para cubrirme ante una caída fuerte imprevista (cisne negro) y para recuperar garantías (margin). De otro modo la solución más sencilla podría ser rolar down-and-forward si la prima ha aumentado significativamente (p. ej. si se ha cuadruplicado) o sila delta pasa de 0,30 o 0,35. También hay quien vende call ATM del siguiente vencimiento mensual. Un saludo.
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Husky01 30/04/16 22:23
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
Buenas. La captura de imagen parece representar una compra de CALL, y no una venta. Una compra de CALL suele ser una cobertura sin riesgos para terceros (sólo puede perder el comprador, salvo intento de estafa). Así que no tiene sentido que MEFF o el broker te exijan más que su comisión. Es como si aseguras el coche, o tu casa. La compañia de seguros (o el corredor de seguros, o ambos) no te va a pedir garantías porque tú no tienes que responder en caso de siniestro. Lo que te pide es que le abones la PRIMA del seguro que has contratado. Las garantías se exigen cuando tú eres el asegurador, no el tomador del seguro. Salu2.
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Husky01 25/04/16 18:58
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
Buenas. Yo elijo los strikes en base al aspecto técnico. Busco zonas de soporte~resistencia. Pero es extenso de explicar aquí y posiblemente aburrido. Intento resumirlo. A corto plazo -en opciones CP me refiero a entre 20 y 60 días aproximadamente hasta el vencimiento- me suelo fijar en el gráfico diario y, "de reojo", miro el semanal. Pero más el diario. Imprescindible (para mí) mirar también el Open Interest de los strikes. Los strikes con mayores OI son zonas de soporte~resistencia seguras siempre vigilando que no haya cambios de OI pasados unos días. Si los hay, habría que valorar las cosas de nuevo. De indicadores y demás medicinas uso la EMA-200 y una segunda media más corta (entre 26 y 40). La que mejor parezca irle al gráfico (cada gráfico tiene sus mejores medias cortas, no como la 200 que es buena para todos) Bollinger + RSI (o CCI) + Volumen. Patrones de velas y figuras gráficas. Si las hay porque las hay, y si no las hay porque no las hay; que de ambos casos se puede extraer información. Los vencimientos también los veo en función del Análisis Técnico. Relaciono el conjunto de decisiones como si fueran un todo con partes. Por ejemplo, un RSI cayendo desde arriba en el semanal sin llegar aún a zona de sobreventa en el diario, puede indicar que la entrada podría hacerse a 60~90 días (o más) con ánimo de cerrar hacia la mitad del tiempo a la expiración (o no, según, es orientativo). Mientras que el mismo oscilador cayendo por debajo de 70 en el diario y atravesando el 50 hacia abajo en el semanal, me indicaría una posición a menos plazo (20~40 días, por ejemplo). También se puede esperar a ver si algún indicador diverge, pero confirmar las divergencias suele dar como resultados primas más bajas (y deltas más bajas también). Los strikes que comentas (9.100/9.400) para formar la Bear-call están muy metidos en dinero y demasiado cerca de expiración para mi gusto. Yo soy más de poleo que de tila. Pero la operación está bien planteada, en mi opinión, y tiene una muy buena relación beneficio-riesgo. No sé decirte si lo dejaría expirar o no. Habría que verlo en cada momento. En principio, si en unos pocos días (2~3) ganase el 20%~25% del dinero que se arriesga, quizá lo vendería. Es un 20% en 3 días. Si la caída fuera más lenta, quizá lo dejaria expirar para ganar el 100%. Pero eso hay que verlo en vivo y en directo, creo yo. Si el mercado se volviera alcista, en este caso, tal como están los indicadores, etc., posiblemente me plantearía rolar up & forward asumiendo el 50% de la pérdida porque, si el mercado se da la vuelta pronto y entra en rally, va a ser una señal de fortaleza importante y se podría marchar casí hasta 10.000 rompiendo la EMA-200 del diario. Salu2.
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Husky01 23/04/16 23:27
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
Buenas, Javier. Una cosa: echo en falta en el Excel la fecha de inicio de cada operación. En mi opinión, es importante. Para calcular rentabilidades en base a TAE, calcular riesgos... hace falta la fecha de inicio de cada operación (al menos yo no sé hacerlo de otra manera). Es diferente ganar o perder 100 euros en dos días que en cien, con la derivada de arriesgar ilimitadamente o con límite, etc. Slu2.
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Husky01 14/04/16 18:50
Ha respondido al tema Operativa con opciones MEFF en el IBEX35
Buenas tardes. Bueno, esto sólo es una opinión posiblemente equivocada, que mejor la corrigen los que saben de esto. Pienso que se puede hacer en muchas ocasiones (lo que dice Solrac de cubrir una put vendida con weeklies)con una cuenta normal T-Margin en IB. Cuando se monta una horquilla alcisga de puts (Bull-put), se vende put OTM que se cubre con put comprada todavía más OTM, ambas a igual fecha de vencimiento (Vertical-spread). P. ej. una put DAX-9.000 vendida en marzo para el vencimiento del 15 de abril se pudo haber cubierto con una put 8.600 comprada a la vez y con idéntico vencimiento, limitando así las pérdidas del spread en caso de caída. Esta forma de operar está muy generalizada. Cuando ya quedan sólo unos 7 días hasta el vencimiento, si el DAX hubiera subido p. ej. a 10.000, la put comprada ya no tendría prácticamente utilidad ni casi valor (a unos días del vencimiento, ¿qué valor va a tener el derecho a ejercitar una venta a 8.600 cuando se podría vender a 10.000 en el propio mercado de contado?). Recordemos que ya se compró muy ITM y ahora está mucho mas ITM aún. Pues lo que vale es lo que te den por la put. Y si te dan 0.10€ es mejor que dejarla extinguir sin poder venderla ahora que no casi para nada ya. Es por eso que, hasta el último día, hay muchos contratos "weeklies" que se venden a lo que les des por ellos: 0,10€ o 0,20€ generalmente, en el caso del DAX o el Eurostoxx. Es algo parecido a una "ineficiencia" (por llamarlo de alguna manera mal llamada). Y esto ocurre semana tras semana, en lo que he ido viendo. Y se puede ir comprando semana tras semana, porque hay miles y miles de puts muy OTM que se venden la última semana a lo que les des por ellas. Y, una persona un poco "experta" en opciones, podría ir aprovechándose de esa "ineficiencia", con mucho cuidado, por menos importe que lo que costaría cubrir una posición con un spread vertical. Es más, si se hace con sentido común, es posible que muchas semanas no hiciera falta ni siquiera cubrir (salvo por temas de margen~garantías). Lo que pasa es que los cisnes negros están por ahí y nunca se sabe. Por eso son cisnes negros... Así que mejor prevenir (por 2 duros) que curar. Un saludo.    
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