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Participaciones del usuario Horace

Horace 23/09/13 16:09
Ha respondido al tema Stop loss en visual - sistemas de trading
Hola Josémur, No soy un gran experto en visual, pero casi te podría garantizar que eso no se puede conseguir. Al menos no programando con el PDV. El PDV (y cualquier otra herramienta semejante) analiza todas las condiciones al cierre de la barra, no antes. Con lo cual es imposible que se ejecute un stop en la propia barra. Te lo pinta luego bien, pero el análisis lo hace una vez cerrada la barra. Es decir, sirve para hacer backtest, pero no para operar en real. Para hacer lo que tu quieres habría que programar en objetos com. Y yo, tristemente, no tengo ni idea de por donde empezar. Aquí tienes algún vídeo que quizá te pueda ayudar. http://www.tradingconsistemas.com/sistema-automatico-meander-en-visual-chart/ Un saludo, H
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Horace 18/09/13 12:22
Ha respondido al tema ¿Funcionan los sistemas automáticos? - sistemas de trading
Sin duda el tema del coste de operación es importantísimo. Pero no es, en mi opinión, el motivo por el que fracasan muchos sistemas. A la postre puedes incluir cualquier coste a la hora de hacer el desarrollo. Con lo cual te "da lo mismo" en el fondo. Puedes programar sin problemas un sistema que tenga un backtest muy bueno incluso con las comisiones, deslizamientos y problemas que tiene ejecutar un intradiario para nosotros. El problema no es ese como digo. El problema es que la mayoría de los desarrolladores (debería haber dicho gran mayoría) no tienen ni idea de como se hace el trabajo bien. Es un tema de metodología. Con tener una idea y probar que funcionó en el pasado no es suficiente. Es por eso que muchos sistemas, intradiarios o no, fallan al cabo de poco tiempo. No por los costes sino por la forma en la que se han desarrollado que lleva a pensar que una idea es buena cuando realmente no lo es.
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Horace 13/09/13 09:49
Ha respondido al tema Facebook (FB) en momento clave
Hola Ismael, Sinceramente, no tengo ni idea de temas fundamentales. :) Lo que SI se es que si twitter (o cualquier otra) sale a mercado, probablemente pasará lo mismo que con las demás. Es decir, que no hay que acudir con la masa.
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Horace 13/09/13 08:48
Ha respondido al tema Rentabilidades Sistemas Automáticos Trading - sistemas de trading
Si, lo que pasa es que no es únicamente una cuestión de eso. Las carteras normalmente se montan viendo la correlación que han tenido los sistemas en el pasado. Pero eso no tiene porque seguir siendo así. De hecho cambia bastante con el tiempo. Una cartera como esa, de 500k de nominal, te puede dar un día una pérdida de 5-10k y estaría funcionando normalmente. Que no haya pasado antes no quiere decir que no pueda pasar. Es decir, hay que ir un poco más allá de simplemente poner más dinero. Eso soluciona, pero hay que entender donde se mete uno y que riesgos asume por ello.
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