Pues no se, falta poco y como decís la horquilla es muy amplia, creo que lo mejor es si nos ejecutan, ademas si queremos cambiar a octubre tenemos otro horquilla amplia.... Ha pasado lo menos probable.. subimos poco a poco, pero apesar de la cobertura la op esta torcida...un saludo greg
Enhorabuena por el libro.Estoy de acuerdo con uno de los anonimos, no seguire tus consejos, comprare el libro, aunque en pdf tb vendria bien para poder apuntar y rallar.Un saludoGreg
Para RobertoSobre la spread que si es maiz menos trigo o trigo menos maiz.. es 1 contra otro da igual a nivel de garantias cual compras o vendes... son garantias, es decir dinero siempre en positivo(es deciar a cargar en tu cuenta), asi que te da igual vender uno y comprar el otro.. En la pagina hay ejemplos: no es el nuestro Example:Corn vs. Soybeans (1:2) – 65% Inter RateOutright RatesCorn $1500Soybeans $3500$1500 + 2 *$3500 = $8500 before spread creditWith Inter spread credit there is a saving of $5525 (8500 * 0.65) or in other words a charge of $3975 (8500 * 0.35)Es decir ellos te bonifican 65 % asi que te cobran el 35%Volviendo a nuesto caso: con datos de ayer 2700+1620=4320 seria el total... ellos te bonifican en 2592 asi que te cargan 1728... Espero que lo tengas mas claro.Un saludoGreg
Lo codigos para TOS son /zwz0 (wheat 2010)trigo y /zwzc (corn 2010) maiz Minimo de la spread con precios de cierre diarios 161/163 en la prehistoria, sobre el año 2008 este año el minimo esta en 180 o es por lo menos lo que me sale a mi....un saludogreg
Si ahora esta en 205... ya volveraPara las preguntas: Garantias 1728 usdSe compensan pagas solo el 40 % del total(ver http://www.cmegroup.com/wrappedpages/clearing/pbrates/performancebond.html?group=CBOT%20AGRICULTURAL%20FUTURES&type=InterCommodityRates&h=2&reporttype=marginrate)un saludo greg
Yo coincido con los aneriores en que me gusta y en que se aprende mucho de estas estrategias y ademas te hacen pensar de otra forma.Lo de ejecutar hasta que tienes valor extrinseco no veo pq te queran ejecutar , si ganas tu.... el vendedor.
Anonimo:/esm0 es el futuro de que hablamosy UPRO el otro.. luego en el despegable buscas el vto y pones all... asi te saldran las de 1300. si no te aclaras mandame un mail...
Lo que me parece impresionante es que probando la misma estrategia con SPX (que en principio es sobre lo que va el UPRO) la estrategia no se parece... y tiene en una buena zona de perdidas... aver si mañana os subo al blog un par de grafico para que lo veais. (por supuesto ajustada a 3x)
En un mensaje anterior donde decia theta me referia a vega.. sorry son las prisas.He mirado por fin con tranquilidad unos graficos de P/L y ya se un poco creo...Para el Guru: Tengo una pregunta para usted ? (suena como en la tele) ¿Utiliza la plataforma(TOS O IB) para scanear el mercdo en busca de spreads o lo hace con excel o con un programa aparte?Gracias