Contenidos recomendados por Fjzzz

Fjzzz 18/06/12 15:55

Ha comentado en el artículo Cartera Modelo adiós en máximos + 33,17 %

Había un filósofo que decía: "sólo se que no se nada", y sin embargo era de los mas sabios de su tiempo... Creo que una recopilación ordenada de tus artículos sobre spreads, elaborada con tu criterio, añadiendo algo de tu cada vez mas amplia experiencia, ya sería un libro muy interesante. Sin embargo, veo que nos tendremos que conformar con tu blog, que no es poco. Saludos, y gracias de nuevo.

Fjzzz 19/05/12 17:55

Ha comentado en el artículo Iron-Butterfly y Iron-Condor - Resultados netos en un mes: Iron Butterfly: -1,6% Iron Condor: +8,8%

Por cierto, tampoco quiero un blog con demasiada participación, y que evolucione a hablar de cualquier tema,... Pero si me gustaría encontrar un grupo de gente interesada en opciones, y con ganas de ganarse la vida en este mundo, elaborando un blog especializado en el tema (o lo que se tercie), y que permita tener un apoyo a la operativa real. Saludos.

Fjzzz 09/05/12 17:12

Ha comentado en el artículo Iron-Butterfly y Iron-Condor - Resultados netos en un mes: Iron Butterfly: -1,6% Iron Condor: +8,8%

He abierto 2 estrategias (IRON CONDOR Y IRON BUTTERFLY), con la idea siguiente: - Aprender a gestionarlas correctamente, estableciendo una mecanica para su utilización, que incluya los puntos de ajuste, Garantías, Riesgos asumidos, Objetivo de ganancia, y límite de pérdidas. - Compararlas, para conocer sus puntos fuertes y ver cuando conviene operar una u otra. Realmente son la misma estrategia, dependiendo de las distancias entre los strikes de las opciones. Para ello: - Estoy realizando la operativa en real, con poca carga inicial, pero de esta forma espero no saltarme ningún detalle. - Voy pensando en una forma que me sea cómoda para seguir su evolución. - Reviso las variables que afectan: Precio del subyacente, de las opciones, de los spreads relacionados, volatilidad, distancia a vencimiento, distancia entre strikes,... y como utilizarlo. - Me gusta la sencillez, y aunque pueda analizar las griegas, volatilidad,... quizá selecciones sobre el precio de los spreads puedan ser más sencillos, y no por ello menos efectivos. Tengo poca experiencia real en Opciones, aunque bastante en todo este mundo de la bolsa, de forma que no pretendo que nadie espere que esto es una recomendación a nada; simplemente un aprendizaje mío, y del que quiera unirse. Saludos.

Fjzzz 03/04/12 16:10

Ha comentado en el artículo Doble Reverse Calendar Spread en SPY

He cambiado la posición de la siguiente forma: Compra 10 call 148 Abril12 a 0,07$---- 70$ Venta 10 Call 152 Abril12 a 0,29$----- -290$ Compra 10 Put 125 Abril12 a 0,06$----- 60$ Venta 10 Put 110 Abril12 a 0,20$------ -200$ De esta forma, la entrada en la posición supone un ingreso de 360$, con unas garantías en IB de 13.770$ (similares, y me siguen pareciendo elevadas). Sin embargo el gráfico de riesgo cambia considerablemente. (Anexo el gráfico de IB, que es peor que el que antes he puesto, pero sirve para ver que el riesgo es muy diferente). Saludos.

Fjzzz 23/03/12 17:25

Ha comentado en el artículo Minilibro sobre ibex en distintos vencimientos

Veo que el EWP no tiene mucha liquidez, y sus opciones se mueven poco. - Sólo tiene 4 vencimientos (Abril, Mayo, Julio y Octubre de 2012). - Cotiza en horario americano, y en dolares. Te envio pantallazo con las horquillas que hay. (Columnas Demanda y oferta, a la izda están las Call y a la derecha las Puts). Es interesante saber que existe, pero creo que va a ser difícil utilizarlo para arbitrajes como decías