Escalator

Escalator 16/01/26 22:19

Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía

 El crecimiento de los fondos monetarios también es histórico. 

Escalator 16/01/26 22:18

Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía

 La deuda de margen (uno de los mejores indicadores de burbujas) acaba de marcar máximo histórico en Diciembre de 2025. 

Escalator 16/01/26 22:17

Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía

 El segundo valor mas alto de la historia y subiendo. 

Escalator 16/01/26 22:16

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 Burbujita inmobiliaria. 

Escalator 16/01/26 22:14

Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía

 La deuda mundial está absolutamente disparada. El crecimiento de nueve meses en 2025 ha sido estratosférico. Nada menos que ha aumentado en 28 billones de dólares. 

Escalator 16/01/26 22:13

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 Complacencia total. "Las empresas emitieron aproximadamente 435.000 millones de dólares (1,7 billones de ringgits) en bonos en la primera mitad de enero, un récord para el período y más de un tercio por encima del total del año pasado en este momento, según datos compilados por Bloomberg .Goldman Sachs Group Inc recaudó el jueves 16.000 millones de dólares con la mayor venta de deuda con grado de inversión jamás realizada por un banco de Wall Street, en lo que se espera sea un año récord de emisión de bonos corporativos."

Escalator 16/01/26 22:06

Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía

    Por primera vez en casi tres décadas, el valor del oro en las reservas de los bancos centrales supera al de la deuda de EE. UU.

Escalator 15/01/26 13:26

Ha recomendado Re: Pulso de Mercado: Intradía de Anton74

Escalator 15/01/26 12:19

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El tipo actual a 10 años está prácticamente en el promedio desde 1990. Es decir: no estamos en terreno de pánico, ni en euforia. Estamos en zona “normal” para un mundo que ha dejado atrás el dinero gratis.Ahora mira el otro lado del espejo: la variación interanual del PIB nominal está en el 5,37%, ligeramente por encima del promedio a largo plazo del 4,86%. Y aquí aparece una regularidad interesante: el rendimiento del 10 años y el PIB nominal tienden a converger.Por eso, el mercado te está planteando dos caminos plausibles para los próximos trimestres: o bien vemos una ligera desaceleración del PIB nominal, o bien el 10 años sube moderadamente. El mejor escenario, desde la perspectiva del crecimiento económico, sería este segundo: una economía que aguanta y una curva que se empina porque el tramo largo sube un poco, no porque el corto se desplome.

Escalator 15/01/26 11:47

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https://www.kpler.com/blog/crude-oil-top-5-market-drivers-in-2026Informe Kepler sobre el Petroleo. De lectura obligada quien quiera tradearlo.

Escalator 14/01/26 21:46

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Como veis donde mas Calls hay es en GLD i Vix. En cambio Puts de protección Micrsoft. Como veis; donde mas Calls hay es en GLD y Vix. En cambio Puts de protección Micrsoft.

Escalator 14/01/26 20:25

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Escalator 14/01/26 08:41

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Escalator 14/01/26 08:41

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Escalator 12/01/26 21:15

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El gas también tiene pinta de que los precios se pueden tensionar

Escalator 12/01/26 11:57

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Escalator 12/01/26 11:57

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Escalator 11/01/26 23:41

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Si sube el VIX los inversores compraran Puts para protegerse lo cual retroalimenta las subidas del Vix...pero no tiene porqué pasar. 

Escalator 11/01/26 19:32

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  Con todo ello al lectura táctica seria: el interés por el upside del VIX sigue aumentando de forma progresiva. El skew de calls del VIX se sitúa en niveles elevados, mientras que la volatilidad ATM sigue relativamente barata. En este contexto, spreads de calls del VIX a febrero presentan una relación riesgo/beneficio atractiva como cobertura ante un cambio de régimen de volatilidad. Este entorno hace que muchos participantes empiecen a priorizar coberturas convexas, donde el upside del VIX ofrece una mejor protección que los puts tradicionales del SPX, que el año pasado resultaron ineficaces al no producirse correcciones relevantes. Con todo ello la lectura táctica seria: el interés por el upside del VIX sigue aumentando de forma progresiva. El skew de calls del VIX se sitúa en niveles elevados, mientras que la volatilidad ATM sigue relativamente barata. En este contexto, spreads de calls del VIX a febrero presentan una relación riesgo/beneficio atractiva como cobertura ante un cambio de régimen de volatilidad. Este entorno hace que muchos participantes empiecen a priorizar coberturas convexas, donde el upside del VIX ofrece una mejor protección que los puts tradicionales del SPX, que el año pasado resultaron ineficaces al no producirse correcciones relevantes.Fuente: J.J. Montoya. 

Escalator 11/01/26 19:25

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          | CALL SKEW  | 9,01921  |   |   | PUT SKEW  | -0,64309  |   | SLOPE SKEW  | 0,70059Con estos valores en el VIX ahora mismo hay una asimetría bastante extrema.Hay riesgo real de un Spike de volatilidad durante esta semana.Cálculos propios, así que no os fieis demasiado...   

Escalator 11/01/26 17:07

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Grafico de Vidrala.

Escalator 11/01/26 16:54

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En cuanto a las IAs; yo he estado intentando optimizar con ellas algunas estrategias con opciones.Las únicas que están a la " altura" son ChapGPT y Copilot. Que creo son lo mismo.Por ejemplo; un ratio que uso es el V-Slope. Salvo Copilot y ChapGPT todas las demás no saben precisar adecuadamente el ratio, ni calcularlo correctamente a no ser que se lo des hecho.Y como les pidas valores para realizar ajustes, o valores óptimos para una entrada ya no te cuento.Espero que mi experiencia os sirva de ayuda.Saludos.  

Escalator 11/01/26 02:16

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Si, es cierto que cambiaron la metodología. Gracias por el matiz.

Escalator 11/01/26 01:12

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Perdón, se me olvidó la K. 19,1K Billions.

Escalator 11/01/26 00:10

Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía

Este, al día de hoy. Este, al día de hoy. 19,1 Billions.