Contenidos recomendados por Erik Németh

Erik Németh 05/12/18 17:32

Ha comentado en el artículo ¿Cómo operar la volatilidad con opciones? – 4ª parte (VXX short Call)

Con mucho gusto Manolo. Entre la cobertura con weeklys compradas y los credit spreads, yo prefiero el segundo, pero depende también de la volatilidad implicita de las opciones cercanas (o sea de las weeklys que comprarías como cobertura) vs. la de lejana (la que venderías).

Erik Németh 04/12/18 19:32

Ha comentado en el artículo ¿Cómo operar la volatilidad con opciones? – 4ª parte (VXX short Call)

Hola Manolo, depende de los strikes de las opciones weeklys compradas, pero creo que así solo botarías poca y pocamente la prima obtenida de la venta de la opción de dos meses. Ya es mejor plantear un credit spread. Saludos. Erik

Erik Németh 08/11/18 15:52

Ha comentado en el artículo ¿Cómo operar la volatilidad con opciones? – 4ª parte (VXX short Call)

Hola Manolo, si esa es también una buena alternativa y con riesgo limitado, pero es THETA negativa. Saludos

Erik Németh 07/11/18 15:08

Ha comentado en el artículo ¿Cómo operar la volatilidad con opciones? – 4ª parte (VXX short Call)

Hola Solrac, Con mucho gusto. Si, vender calls sobre fondos como el VXX es siempre algo riesgoso, pero la idea es controlar el riesgo y vender las opciones: 1) muy OTM, 2) con bastante tiempo restante hasta el vencimiento (la gamma asciende más al acercarse al vencimiento). De todos modos con gran probabilidad uno puede cerrar el trade con beneficio sin esperar los 80 días. En cuanto a los spreads, si exactamente. Menos riesgo y menos garantía, pero con un THETA menor y con más comisiones y pelea con las horquillas como escribes. Y lo del SVXY... eso si fue un bicho como lo escribes, bueno pero yo considero el VXX un producto mucho más serio, aunque si, hoy en día uno ya ni sabe. Saludos, Erik

Erik Németh 07/11/18 14:40

Ha comentado en el artículo ¿Cómo operar la volatilidad con opciones? – 4ª parte (VXX short Call)

Si, yo también lo veo medio lateral - medio alcista mínimo hasta fin del año y luego lo veremos, depende mucho de la guerra comercial aunque yo pienso que habrá algún tratado hecho entre los EEUU y la China.

Erik Németh 06/11/18 13:36

Ha comentado en el artículo ¿Cómo operar la volatilidad con opciones? – 4ª parte (VXX short Call)

Hola wikthor! Es una referencia personal mía, me acostumbré a operar con el VXX, eso no quiere decir que tenga algún problema con el VIX mismo. Anteriormente me gustaba usar el VXX para coberturas direccionales en mis operativas (por ejemplo, comprar X número de subyacente si la delta de la posición se puso negativa o al revés, vender el subyacente para mermar la delta positiva de una cuna corta). De la misma forma como lo hacía con SPY e IWM en mis cunas cortas, bueno eso ya no está disponible por la regulación KID, no obstante, sigo utilizando el VXX porque ya me acostumbré así. Saludos

Erik Németh 06/11/18 09:24

Ha escrito el artículo ¿Cómo operar la volatilidad con opciones? – 4ª parte (VXX short Call)

Erik Németh 29/10/18 08:33

Ha escrito el artículo Acciones y opciones

Erik Németh 21/10/18 18:27

Ha comentado en el artículo Trading vs Inversión en bolsa

Hola Manolo, sí claro, es otra posibilidad y no complicaría las posibilidades de ajustar cuando sea necesario. No obstante, yo prefiero aumentar o reducir el número de spreads así como he explicado en el video. Saludos

Erik Németh 19/10/18 09:35

Ha escrito el artículo Trading vs Inversión en bolsa