En el cuadro que ha puesto he visto más órdenes puestas a cada precio, entiendo que usted va a otro ritmo.
Si he entendido bien sería vender put 11 de VIX a los precios sugeridos de todos los meses y esperar al vencimiento salvo que lleguen a 0.10 faltando varios meses.
Muchas gracias por la estrategia y su sabiduría pero sobretodo por el tiempo que nos dedica desinteresadamente, eso no se puede pagar de ninguna forma.
Muchas gracias.
Vamos a ver porque lo estoy liando, yo pienso en spread el problema surge que teniendo vendidos julio los compramos con lo que cerramos la posición y al mismo tiempo compramos agosto, hay veces que eso supone tambien el cierre de ese contrato (y del spread) pero en estos movimientos lo que hacemos no es cerrar agosto "...Al vender el spread de julio-agosto, compro el contrato de julio que estaba vendido y vendo agosto que estaba comprado..." sino que sólo se abre esa pata (no había agosto comprado anteriormente) es como si trasladaramos el riesgo al mes siguiente a la espera de que la situación mejore. Entiendo que ha hecho lo mismo de siempre pero mi forma de expresarlo no fue la correcta.
Respecto al último parrafo, no hablo de cerrarlo todo (la estrategia) sino de acelerar el cierre de los contratos de julio porque el vencimiento está cercano y sólo veo que gotean la baja sin remisión. Cuando van a nuestro favor podemos apurar un poco más pero al contrario...
Gracias por las explicaciones y disculpe el lio.
Me refería a que lo que buscamos es pasar julio a agosto los contratos para ver si mejora la estrategia en el futuro, viendo que cada vez el precio del spread decae más, pensaba que se podría acelerar el cambio aunque pueda remontar el precio, hecho que no parece muy probable ahora mismo.