Participaciones del usuario Dniutan

Dniutan 18/08/10 19:31

Ha comentado en el artículo Catálogo de timos: con el precio del oro también nos engañan

Vaya arreón del oro. La estrategia funciona perfectamente, jeje. Saludos,

Dniutan 17/08/10 18:58

Ha comentado en el artículo Catálogo de timos: con el precio del oro también nos engañan

En IB yo utilizo el futuro de GCZ10.

Dniutan 16/08/10 18:07

Ha comentado en el artículo Catálogo de timos: con el precio del oro también nos engañan

Ya son las 16 horas, desde una hora antes ha bajado desde 1229,5 a 1224. Veremos que comportamiento tiene hasta las 11.30 de mañana. Saludos,

Dniutan 14/08/10 19:08

Ha comentado en el artículo Usando el Ibex como renta fija: más rentabilidad que los bonos del estado y riesgo cero

Según he entendido en la estrategia que plantea Francisco, sólo es aprovechable en el tramo por debajo de los 10800 puntos que comentas. Desde Agosto de 2009 la mayor parte del tiempo ha estado por encima de 10800, por tanto no llega en absoluto a las 123 operaciones. Prueba a descontar los tramos que has sumado por encima de 10800 y verás como se reduce a unas pocas. Piensa que si desde agosto 2010 hasta agosto 2011 el IBEX no sube de 10800 y se mantiene por debajo, el 123 que has sacado es posible que se consiga. Y llevarse 20.000 € en un año está bastante bien. Saludos,

Dniutan 14/08/10 18:59

Ha comentado en el artículo Usando el Ibex como renta fija: más rentabilidad que los bonos del estado y riesgo cero

He comprendido la estrategia pero me estoy preguntando sobre el porqué es exactamente 20 contratos. Entiendo que la decisión de vender 20 contratos del miniIBEX y establecer escalones de 200 puntos es porque se espera aprovechar la venta de volatilidad entre el valor inicial y 4000 puntos por debajo. En el ejemplo que ha puesto sería entre 10700 y 6700. Justamente el 6700 es donde mas o menos donde marcó el mínimo previo a la secundaria alcista. Esta estrategia podría realizarse variando el número de contratos a realizar y aumentando o disminuyendo el tamaño del escalón. Mi pregunta es la siguiente, usted ha elegido el tamaño del escalón y el tramo aprovechable, y a continuación se calcula el número de contratos necesarios?. O primero el número de contratos y luego los tramos? Se podría adaptar la estrategia para capitales más modestos pero entonces debería aumentar el escalón o/y disminuir el tramo, es así? Cualquiera me puede contestar, lo mejor del blog es que la gente es muy participativa. Saludos,

Dniutan 13/08/10 18:08

Ha comentado en el artículo Spread sobre bonos alemanes

Si que es cierto lo que dices, a mi me pasa lo mismo. Parece como si los futuros de marzo 11 no cotizaran y entonces no puede hacerse el spread. Desconozco el motivo. Ahora que me doy cuenta el coste de hacer el roll over de septiembre a diciembre es de 0,60. Me parece un poco alto, no? Supongo que irá bajando hasta el vencimiento de septiembre pero lo veo caro. Saludos,

Dniutan 12/08/10 12:34

Ha comentado en el artículo Spread sobre bonos alemanes

La bajada que esta haciendo este spread es practicamente vertical, cuanto menos es para andarse con cuidado. Yo personalmente me esperare a que haga una cuarta alcista y entraré. Si finalmente se produce el rebote hay mucho camino a recorrer hasta arriba, de modo que me receto un poco de paciencia. Saludos,

Dniutan 04/08/10 18:33

Ha comentado en el artículo Se necesitan programadores para trabajar gratis

Hola Horus76, Se esta pidiendo el último año y medio, de modo que hace falta que en los dos archivos de cada vencimiento haya una correspondencia del último año y medio. Como el segundo vencimiento acaba un año mas tarde, solo hay 1 año de correspondencia. Por cierto el spread es al revés, comprado el vencimiento mas cercano y vendido el mas lejano (2015M - 2016M). Saludos,

Dniutan 04/08/10 17:59

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Hola Orion, Me he estado mirando los archivos y veo que está el historico de los 2 últimos años de cada vencimiento. Con estos datos no sería suficiente ya que para hacer el estudio en este spread es necesario comparar los últimos 6 trimestres del primer vencimiento con el del segundo. Y en el histórico del segundo vencimiento solo está la correspondencia del último año. No se si me explico muy bien pero, en definitiva, necesitariamos el historico de los últimos 2 años y medio para cada vencimiento. Saludos,

Dniutan 03/08/10 23:15

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Yo puedo programar, así que cuando empezamos?? Muchas gracias Orion por los históricos, empezaré a hacer un parser para leer todos los datos. Entiendo que los datos son : FECHA,OPEN,MAX,MIN,CLOSE Entiendo que el trabajo que hay q hacer es lo mismo que ha hecho AX0X0, sólo que ampliandolo a periodos de 3 meses. Si el trabajo de AXOXO era este : Mes __ Año t __ Año t+1 Dic ___ 83 _____ 84 __ ... Mar ___ 84 _____ 85 __ ... Ahora deberá ser asi Mes __ Año t __ Año t+1 _ Trimestre Dic ___ 83 _____ 84 _______ 1 _____... Dic ___ 83 _____ 84 _______ 2 _____... Dic ___ 83 _____ 84 _______ 3 _____... Dic ___ 83 _____ 84 _______ 4 _____... Dic ___ 83 _____ 84 _______ 5 _____... Dic ___ 83 _____ 84 _______ 6 _____... Mar ___ 84 _____ 85 _______ 1 _____... Bueno, empezaré a hacerlo y os explicaré mis progresos. Saludos,