Participaciones del usuario Dfisher

Dfisher 11/05/20 16:01

Ha comentado en el artículo Comprar futuro de oro y vender oro spot

Aquí mi grafico del SPREAD sacado de tradingview (si alguno conoce algun site mejor se agradece ya que desde IBKR no pude hacerlo). A mi me sale una tendencia bajista de largo plazo. El pico de los 70 fué circunstancial dadas las medidas draconianas del covid-19. Al parecer retoma su curso habitual con lo que veo poco probable vuelva a niveles tan altos. Y tal como puse en mi post anterior creo que la jugada al revés hubiese sido más apropiada. Saludos y espero comentarios

Dfisher 08/05/20 19:32

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Hola, repasando los artículos veo que en el del 25 de marzo afirmabas exactamente lo contrario de lo que propones aquÍ:"Se pueden comprar 10 onzas del spot, que en la foto tiene el código XAUUSD CMDTY.Y al mismo tiempo se puede vender un futuro MCG con vencimiento junio. Este micro futuro tiene 10 onzas (ojo, no confundir con el GC que tiene 100 onzas)".Lo digo porque parece que el spread ha bajado de 10 y se mantiene alrededor de 5. Todavía recomiendas comprar a 10 y vender hacia fines de mayo?

Dfisher 29/04/20 16:33

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Hola, muy interesante! Gracias. Aunque todavía no he logrado entrar a ese precio. Alguien sabe como graficar el spread del combo en IBKR? Lo he intentado como virtual security pero no he podido...

Dfisher 24/04/20 19:05

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Hola, muy interesante! Gracias. Aunque todavía no he logrado entrar a ese precio. Alguien sabe como graficar el spread del combo en IBKR? Lo he intentado como virtual security pero no he podido...

Dfisher 06/03/19 09:21

Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad de los puts sobre el índice de volatilidad

Gracias Francisco por compartir la estrategia. Nebe podrías compartir las estadisticas de tu simulación: cuantas operaciones se han hecho y en que tiempo, ganancia media de trades ganadores y perdedores, etc?

Dfisher 23/01/19 16:59

Ha comentado en el artículo Compra de puts del VIX

Hola a todos! Sí, he visto que las puts de junio y de julio cuestan lo mismo. A alguien se le ocurre alguna manera de aprovecharse de esto? Tendría que ser un calendar spread (pero los vencimientos son muy lejanos y la volatilidad alta - justo lo contrario de lo que necesitamos: vencimientos cortos y baja volatilidad). Que otra posibilidad? Saludos

Dfisher 08/01/19 14:24

Ha comentado en el artículo Compra de puts del VIX

Gracias Francisco por su pronta respuesta aunque, para ser sincero, esperaba una respuesta algo más técnica. Si Ud. ha estimado que la operativa arroja una esperanza matemática positiva (NO la probabilidad de que salga ganadora lo cual estimo bastante alta aunque no la he calculado) podría aplicarse el criterio de Kelly (apostar el porcentaje del capital equivalente a la ventaja matemática) o el porcentaje que Ud.estima conveniente en base a su experiencia. Saludos https://en.wikipedia.org/wiki/Kelly_criterion

Dfisher 31/12/18 13:29

Ha comentado en el artículo Compra de puts del VIX

Estimado Francisco, gracias por compartir su estrategia. ¿Cuantas opciones piensa comprar y que porcentaje del portfolio aconseja arriesgar en esta estrategia? Feliz 2019 para todos!