Son datos de interdin a precios a los que hay contrapartida, cuando lo miro tomo el precio al que actualmente se puede en este caso comprar, ya que es el precio al que alguien en ese momento vende, vamos que seria como ordenes al mercado.
Pues yo lo meteria en renta variable en empresas con un dividendo de mas o menos el 5%, con la intencion de vivir con los dividendos y esperar la revalorizacion para la inflacion, seria como meter un dinero que no necesito, ya que con los dividendos me apaño para vivir, algun dia esto subira, no se cuando ni cuanto, pero subira en algun momento mas que la inflacion.
La simulacion de venta de opciones nacio de la idea de los ciclos, es un ciclo alcista se venden opciones put, en el esperimento se vendieron 3 una en el dinero que es la de 11000, una at the money ( en español tambien seria en el dinero, pero es al precio que cotiza mas o menos) y otra fuera del dinero que es la de 10000.
Lo de los largos y cortos es dificil de acertar con la entrada, la venta de opciones tiene la ventaja de que nos favorece el paso del tiempo, cunando se abrieron el ibex estaba mas o menos a 10500, mira como esta ahora y el beneficio que lleva.
Es verdad que la operativa tiene mucho riesgo, pero no creo que tenga mas que operar directamente el futuro, ademas tenemos 3 opciones para elegir segun el nivel de riesgo y beneficio que esperamos.
Bueno teniamos de mano:
Venta put 11000 junio, prima 784, garantias 1556, punto equilibrio 10216
Venta put 10500 junio, prima 546, garantias 1198, punto equilibrio 9954
Venta put 10000 junio, prima 372, garantias 900, punto equlibrio 9628
Ahora mismo con el ubyacente a 10376 y 21.76% de volatilidad la cosa esta asi:
Put 11000 744 1633 gar
Put 10500 435 1186 gar
Put 10000 242 810 gar
Bueno ganamos algo en todas, en la que menos y tenemos mas garantias que al principio en la itm ( la itm cuando abrimos, ya que ahora mismo hay dos itm), de momento seguimos con la operacion aunque quizas fuese bueno cerrar alguna operacion, la put de 11000 seria la elegida, ya que el ciclo parece que se esta complicando.
Ya pero en beneficio es muy pequeño, ya que hay que ver que nos piden de garantias, en el caso de que nos ejerzan la opcion ( en interdinliquidan por diferencias) se vende el futuro ou otra call.
Todo esto en interdin seria con 10 opciones, ya que si no las comisioones son grandes.
Os pongo una operacion que llevo siguiendo tiempo, no es mucho beneficio pero tienen poco riesgo.
Compra fut tef dic 11 esta a 17.1
Venta call tef16 dic11 ahora mismo ingresamos 2.19.
Como veis ganariamos en principio 1.09, bien por la opcion o por el futuro si en vencimiento esta por encima, y cubiertos por abajo hasta 14.71.
Si quieres asegurar 100% compras la put tef16 dic11 por 0.87, bajas el beneficion ( puede que no compense) pero el riesgo es cero.
Llevo leyendo este hilo desde el principio sin saber que opinar y con mucho escepticismo,pero esto me ha superado, dices que tienes un metodo que no pierde nunca y que se basa en la paciencia, que solo opera una dos o tres veces al año, te piden que demuestres la rentabilidad y oh casualidad ese metodo basado en la paciencia coincide que marca ahora una entrada, de 365 dias que tiene el año coincide con ahora, me parece mucha casulidad, ppor lo que se me ocurren dos posibilidades:
- Sin ser el momento optimo te marca mas o menos la entrada y puedes demostrar que el metodo gana
- No sabes que hacer ( ya que tienes muy complicado el tema del hilo) y te la juegas ( claro que puede recortar y tambien subir) a la opcion que mas admiracion creara si sale bien. Si esto sube desapareces, si baja se te pone un poco mejor lo del curso.
Esto no es ninguna critica, es expresar mis pensamietos segun los posibles escenarios, vamos lo mismo que hacemos en bolsa.
Suerte
Pongo los precios de recompra de las opciones que tenemos vendidas y las garantias que nos estan exigiendo, esta echo al precio de cierre directo, es decir pagando lo que piden directamente. Lo acabo de calcular con el subyacente ( ibes jun) a 10542 y una volatilidad del 23.45%
put 11000 271 790 gar
put 10500 441 1115 gar
put 10000 719 1513 gar
Ahora mismo tendriamos unas garantias totales de 3418€.
Ahora mismo ganamos en todas, en la de 10000 ganariamos 101€, el la de 10500 105 y en la de 11000 65€, y esto que no hemos entrado en el mejor momento, de todas maneras una bajada constante nos perjudicaria y mucho.
Las garantias totales se han reducido poco mas de 100 € desde el principio.
Yo de momento no lo tocaria, ahora mismo tienes tres escenarios posibles:
- Sigue bajando y a vencimiento esta por debajode 10700, pierdes lo ganado, pero antes de llegar a esta situacion el valor de las calls vendidas va a ser muy bajo y el de la comprada bajo pero no tanto, vamos que la cierras si ves que esto sigue para abajo.
- Se mantiene en niveles por encima de 10700, la comprada seguira valiendo bastante mas que las vendidas.
- Se dispara para arriba, no pasa nada, estas cubierto hasta 11300, si ves que los puede pasar compras la call de 11300 y ya estas cubierto, si el vencimiento con lo que tienes ahora es cercano a 11000 es el mayor punto de ganancia.
Vamos que lo que tienes ahora teda a vencimiento lo mismo que si cierra entre 10755 y 11245, yo esperaria vigilando bien la posicion.
Suerte en tu decision