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cpsvcp 24/09/20 16:32
Ha comentado en el artículo Factor Momentum en los factores: lo mejor es tenerlos todos en cartera
Excelente artículo, gracias Ignacio.Quedaría pendiente ampliar el período de muestra de datos, como bien dices, y probar loopbacks mucho más amplios. Ya sé que de esta forma el momento temporal de inicio puede pesar mucho, pero si haces un estudio de todos los períodos rolling de x semanas, meses o años y la media de los mismos puedes soslayar ese posible sesgo.
cpsvcp 24/09/20 16:29
Ha recomendado Factor Momentum en los factores: lo mejor es tenerlos todos en cartera de Ignacio Villalonga
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