Participaciones del usuario black_uhuru

black_uhuru 28/07/16 13:49

Ha respondido al tema Opciones calls sobre acciones en cartera

No vayas tan rápido, poco a poco para ir asimilando conceptos hasta que entiendas bien los riesgos y como reaccionar según evolucione la estrategia. Estudiar las opciones profundamente puede llevarte 3-6 meses! Conozco las opciones desde 2001. Dale a 'Me gusta' a ver si llego dentro top100.

black_uhuru 28/07/16 13:47

Ha respondido al tema Opciones calls sobre acciones en cartera

Sí, mejor tenerlo todo junto, acciones y opciones, sobretodo si lo que Wikthor busca es una estrategia de call cubierta.

black_uhuru 28/07/16 13:45

Ha respondido al tema Opciones calls sobre acciones en cartera

Cuando dije "precio de ejercicio un 10% más abajo del precio actual de mercado de tus acciones) con un vencimiento 6 meses" significaría vender call strike 3.60 a Dic16 por ejemplo. Dale a 'Me gusta' a ver si llego dentro top100.

black_uhuru 28/07/16 13:44

Ha respondido al tema Opciones calls sobre acciones en cartera

Esos 1.000 beneficio serían por la subida de las acciones, esas opciones no tienen nada que ganar: no son 0,2 sino 0,02/acción ! Mirando las strike 4.8 a Dic16 Si le pusieras una ligeramente dentro de la moneda, tipo strike 3.6 Wikthor vería mejor el ejemplo. Dale a 'Me gusta' a ver si llego dentro top100.

black_uhuru 27/07/16 13:58

Ha respondido al tema Stop loss, barrido de stop loss y caídas súbitas: Documental sobre el trading de alta frecuencia

Esos programas mejor no verlos, si los veo será por curiosear qué tipo de gente crea algoritmos y si soy capaz de leer un trozo de código de sus pantallas (que seguro no va a salir en TV). Sea c++, c#, Ocaml, Erlang... Yo no sé si hago trading de alta frecuencia o con frecuencia alta. A modo de ejemplo os pego operaciones que he realizado tal día como hoy y suelo realizar. Especialmente atención son la poca duración entre abrir y cerrar posición. Todas han resultado ganadoras. Datos ligeramente modificados u omitidos: orden,valor/contrato,hora ENTRADA,yyyy,09:09:26 SALIDA,yyyy,09:10:57 han transcurrido 91 segundos! ENTRADA,XXXX,09:15:54 SALIDA,XXXX,09:18:41 han trascurrido 3 minutos ENTRADA,yZZZ,09:31:01 SALIDA,yZZZ,09:31:40 han transcurrido 39 segundos! Si una gacela como yo es capaz de realizar operaciones rápidas (y con beneficio neto después de comisiones) ¿qué no será capaz de hacer esas máquinas al lado de los servidores de datos de las Bolsas?

black_uhuru 27/07/16 12:12

Ha respondido al tema Opciones calls sobre acciones en cartera

Las opciones financieras parecen sencillas pero cuando entras a estudiar en profundidad te darás que hay mucho más por aprender de lo aparentemente básico. Me refiero a que cuando te adentres y leas cosas (si es que lo encuentras en libros) como efecto yunque, efecto sonrisa, entonces es cuando empezarás a entenderlo de verdad. No sé exactamente cómo las pretendes utilizar, deduzco que para ganar un extra a tus acciones en cartera a largo plazo, como si fuera un dividendo extra a cobrar. Yo no entraría vendiendo calls a vencimiento tan largos como Jtorres porque la pérdida de valor con el paso del tiempo a más de 4-6 meses de vencimiento es muy lento. Es mejor cada 5-6 meses ir abriendo nuevas ventas de opciones (si no se han ejercido las anteriores) para sacar mayor prima. Otro inconveniente es autoengañarse en, que como tienes calls vendidas a largo plazo, pretender aguantar la cartera porque tienes un precio de las acciones en punto de equilibrio 'break-even' más barato por tener primas de opciones call vendidas cobradas, y como apunta Jtorres, no por ello deja de no tener riesgo. Las opciones dan mucho juego, tanto como la estrategia que estés dispuesto a diseñar. Si vas a empezar, empieza por algo conservador para sacar un 'dividendo extra' vendiendo calls muy adentro de la moneda (precio de ejercicio un 10% más abajo del precio actual de mercado de tus acciones) con un vencimiento 6 meses. Así que cuando venzan decides qué hacer después.

black_uhuru 22/07/16 13:27

Ha respondido al tema Problema para vender opciones en Degiro

Por cierto, qué sentido tiene comprar a 0,15 las de ejercicio 12,32 si las de ejercicio 12,80 tambien vale 0,15. Y por 0,18 tienes las del ejercicio 13,28, mucho más probable de entrar en dinero si ABE cae.

black_uhuru 22/07/16 13:23

Ha respondido al tema Problema para vender opciones en Degiro

Se nota que sabes de opciones. Normalmente se suele hacer si pones un precio intermedio, pero para opciones sobre acciones es posible que no funcione, para opciones sobre mini.bex, sí. Teniendo en cuenta que tiene una delta pequeña al ser un strike fuera de dinero con solo 1 mes para vencimiento, el precio de esa opción apenas se va a mover en horas o días, así que si realmente la quiere yo comprarla a 0,12 o más, sino entra la movería a 0,15. Si quiere cubrirse de una caída sobre acciones de ABE, tal vez, por la poca liquidez que tienen las opciones, le vendría mejor vender futuros sobre ABE, digo yo.

black_uhuru 22/07/16 13:16

Ha respondido al tema Problema para vender opciones en Degiro

Sería conveniente que hables de CALL y PUT pues no parece claro si quieres comprar o vender. ¿Quieres comprar una PUT agosto 12,32 a 0,15? (Comprar una opción de venta)

black_uhuru 20/07/16 12:44

Ha respondido al tema ¡Qué penita Google Finance!

Solución: La primera pista: Caída es, subida no es por diferencia es. Qué és? La caída porcentual y absoulta es diferente en Google e Investing. El 'por diferencia es' era un juego de palabras, porque en investing son contratos por diferencia (C_f_Ds) y si miramos en Google, son acciones de NYSE y Nasdaq. Segunda pista para la segunda diferencia: Todos los que van a largo plazo lo aman, Warren también. Lo notas en la cartera y que tengas firmado el W8BEN va bíen. Caterpillar cotiza el día 18 ex-dividendo. Los que compren a partir de ese día no tienen derecho a dividendo (que se hará efectivo el 20 agosto). Tercera pista para la tercera diferencia. 5 céntimos difieren en el precio.No te fijes en eso, fíjate en el mercado si no quieres que te la den con queso. La diferencia es de mercado. En Investing no ajustan el precio porque son c_f_ds y por eso la caída es mayor. Sin embargo el bróker con c_f_ds hará un ajuste equitativo de capital a sus clientes de c_f_ds pagando a los que van largos y cobrandole a los que van cortos. En cambio, Google que sí refleja el precio de las acciones, realiza un ajuste por dividendo, tal y como ha explicado Sflores.