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Ancano

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Actividad reciente

Hemos insistido en la importancia de la volatidad, sea cual sea nuestra

16 de Marzo de 2017 14:17 Blog: Desde primera línea del frente

Buenas,

El desarrollo de Livevol ahora corresponde a CBOE, que compró la empresa hace unos meses. Dicha empresa creo su propio Introduce Broker, utilzando para ello a Interactive Brokers como Clearing.

Cuando CBOE adquirió la empresa, tuvo que segregar el Brokers por temas antimonopoli...    Leer más

Los mercados de derivados, utilizan ticks reducidos para muchos de sus

01 de Marzo de 2017 23:03 Blog: Blog de Francisco Llinares Coloma

Los mercados de derivados, utilizan ticks reducidos para muchos de sus productos. Con los Bonos pasa algo parecido. Y con algunas opciones sobre índices, donde solo permiten ticks reducidos cuando formas un Spread.

El caso del SPX es especial, donde también los Spreads deben ir en ticks ...    Leer más

Estos Yankees lo tienen todo muy bien montado, hasta tienes un teléfono de

01 de Marzo de 2017 18:59 Blog: Blog de Francisco Llinares Coloma

Estos Yankees lo tienen todo muy bien montado, hasta tienes un teléfono de información donde te lo explican.

Los Settlement se cogen con cierres o aperturas, dependiendo del producto, pero desde que hay afterhours, utilizan un sistema híbrido, la repanocha. Utilizan precios de unos minuto...    Leer más

Pues ahí lo tienes: Weekly Settlement Values MARCH(3/1/2017):11.77 Las PUTs

01 de Marzo de 2017 18:14 Blog: Blog de Francisco Llinares Coloma

Pues ahí lo tienes:

Weekly Settlement Values

MARCH(3/1/2017):11.77

Las PUTs dentro de dinero por 0.73 (12.5-11.77) lo que nos deja un beneficio de 0.12 (0.85-0.73) ó 12$ por contrato.

Sin embargo, los compradores de ayer de esas PUTs ganaron todos, incluso se movieron 30 contrat...    Leer más

Básicamente se trata de es "exprimir" el aceite en origen. Cuando se habla de

01 de Marzo de 2017 10:21 Blog: Blog de Francisco Llinares Coloma

Básicamente se trata de es "exprimir" el aceite en origen.

Cuando se habla de la perdida del aceite, o del decay que produce el contando de los futuros, podemos meternos en los ETFs, o hacerlo directamente mediante futuros. Esta segunda opción, aunque nos pueda reportar algo más de benef...    Leer más

Livevol los pantallazos con los fills, los datos que expongo a mano son

28 de Febrero de 2017 07:12 Blog: Blog de Francisco Llinares Coloma

Livevol los pantallazos con los fills, los datos que expongo a mano son estudios de la serie histórica, sacada de las páginas del CBOE y procesada en Excel.    Leer más

Livevol

28 de Febrero de 2017 07:09 Blog: Blog de Francisco Llinares Coloma

Livevol    Leer más

Efectivamente no se produjeron esos Fills el 1 de Febrero. Feb https://www.

27 de Febrero de 2017 22:25 Blog: Blog de Francisco Llinares Coloma

Efectivamente no se produjeron esos Fills el 1 de Febrero.
Feb

1Mar

Para ese día y el vencimiento del 8 de Marzo mi software no tiene datos, e IB tampooco.

Para el día de hoy, en efecto, hay 2 contratos a 0.85, el precio más alto de la sesión.

Los datos que manejo: de 131...    Leer más

Re: ¿GPM brokers o IB brokers?

26 de Septiembre de 2016 10:57 Foro: Bolsa

Eso es imposible. IB ofrece el cambio real del interbancario, que en el caso de Eur-USD son 5 decimales. De Giro solo ofrece 2 decimales, creo recordar.

Y de comisiones, creo que cobran 1 o 2 $ para el mínimo del interbancario que son 20.000 USD , un 0,01%. Si quieres cambiar menos diner...    Leer más

Re: Operativa con opciones MEFF IBEX35 año 2016. Empezamos.

18 de Abril de 2016 06:15 Foro: Bolsa

Sin ser un experto en cálculo de griegas, si te puedo decir que todas cambian de signo dependiendo de si la opción está comprada o vendida. Y para el cálculo en Spreads de un mismo subyacente, simplemente se sumariza.

La cosas de complica cuando mezclas subyacentes, entonces se utiliza e...    Leer más

Re: Opciones: riesgos y spreads verticales

15 de Abril de 2016 20:12 Foro: Bolsa

Ya he perdido el hilo, Solrac :-(

La compra de una opción más barata para un momento concreto es muy buena idea, pero:

No se puede hacer de forma sistemática, con cada movimiento a la baja.
Tampoco se puede hacer rollings continuos, pues al final sale mucho más caro.

Quizás te inte...    Leer más

Re: Opciones: riesgos y spreads verticales

14 de Abril de 2016 18:00 Foro: Bolsa

perdón, puse en comisiones cuando quería poner garantías.

Cuando compras una opción para reducir posibles perdidas y de paso garantías de otra opción vendida, debes hacerlo detrás (en tiempo) de la vendida. No sé por que es así, pero entiendo que es una operación que la puedes dejar expi...    Leer más

Re: Operativa con opciones MEFF IBEX35 año 2016. Empezamos.

14 de Abril de 2016 16:30 Foro: Bolsa

En parte es el mercado, salvajemente alcista y en parte es la baja VI del lado CALL, que a determinadas distancias, 10 Deltas por ejemplo, el lado PUT puede duplicar la VI del lado CALL.

saludos.    Leer más

Re: Opciones: riesgos y spreads verticales

14 de Abril de 2016 16:27 Foro: Bolsa

De forma muy resumida, cubrir con una PUT más alejada y a menor vencimiento nos deja una diagonal inversa, o vendida.

Aquí existen 2 problemas, el riesgo de gestionar los times spreads, que no son tan sencillos como la gente cree (Vega positivo y theta positivo y me hecho a dormir)

y q...    Leer más

Re: Operativa con opciones MEFF IBEX35 año 2016. Empezamos.

12 de Enero de 2016 14:08 Foro: Bolsa

Hombre Solrac, siendo puristas, el riesgo 0 no existe . . .

Pero es muy importante puntualizar esto. Al utilizar índices, estamos "inviertiendo" o "tradeando" en cierta forma "diversificada" implicitamente. No es corriente ver movimientos de muchos sigmas en acciones, sin embargo en í...    Leer más

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