David v.
Hablais de pagar y cobrar por hacer el roll over. La verdad no lo entiendo, por ejemplo vendes a 50 puntos,te vas al siguiente vencimiento y comprar a 55 puntos, y que quieres decir que pagas 5 puntos que salen de tu cuenta??. Yo te aseguro que en mi cuenta no hay ningun moviemiento, a excepcion de las comisiones.
Gracias y un saludo.
Ha comentado en el artículo Cierre de Estrategia (ROI 29.6%)
Quizás hubiera sido interesante agotar mas el time decay, neutralizando delta por debajo del valor de theta. Que diagonal hubieras hecho ?...aunque se añade mas riesgo.
Para nada la intromisión, muchas gracias. Voy a abusar con dos preguntitas mas:
Como destilas el agua, te compras una maquina o se puede comprar por ahi?
el blog de salud de francisco existe, creo que lei que habian cerrado el sitio, que url tiene?
Gracias.
Gracias por la explicación, pero quieres decir que para tener un ph bajo, proximo a 7,35 , es necesario hacer una dieta a base de frutas y vegetales y adios a los chuletones???
Creo que vamos a sufrir pero saldremos con algo limpio. No voy muy cargado pero llevar llevo.
Francisco acaba de soltar un lote con perdidas para recomprar mas abajo.
Un saludo
yo tampoco entrare, me gusta dormir tranquilo, porque yo si duermo (no como otros...es broma).
En mi comentario anterior (118) hay un error (al menos): si te ejecutan la call vendida en dinero quedariamos vendidos de soja, con lo que podriamos ejecutar nuestra opcion larga y perderiamos la diferencia de strikes.
Con un etf si que podria dormir.
Todo muy complicado.
Creo que la unica salida valida es hacer rolling de la call comprada y vendida antes de que la call vendida entre en dinero. Tambien se podrian cerrar ambas opciones en el punto de empate (el benificio de la operacion seria cero). El problema de llegar a este punto de empate es que el subyacente llegaria a un precio entre los dos strikes de la opcion vendida y comprada. La opcion vendida estaria en dinero y por tanto con posibilidades de asignacion. Si fueran acciones y no hay dividendos proximos no creo que te asignaran, y si te asignan pagas y vendes al dia siguiente. Pero en este caso es diferente, lo primero que estas opciones las compran y las venden cuatro (muy pocos), y si a alguien, aunque sea un error, le da la idea de ejecutarla,...uh!! decir en casa que no hay nada mejor que la soja y que vayan haciendo espacio en el salon (5000 bushels), no sería fácil.
Otra cosa seria si hubiera un etf del futuro de la soja, el riesgo seria bastante menor, en parte por la liquidez y porque el problema de la asignacion no seria tan "traumatico".
Un saludo.
las naked options creo que son totalmente desaconsejables,las bear calls que has puesto lo han dejado claro.
una preguntita, si antes de vcto la sc entra itm tendrias riesgo de asignacion(como las acciones)?? o solo asigncaion a fecha de vcto??
o es similar a los futuros y te liquidan la posicion y no te asignan??
Suponer los suelos a mi me da bastente miedo, el del trigo maiz estaba en 140,luego en 120, luego en 100, y ahora en 90. Prefiero buscar tendencia
y operar en ese sentido. Aunque los suelos tambien los miro.
Un saludo y tu mariposa ya dio dinero. Gracias.
"Tengo un excel que reproduce..." que quieres decir?
Como coges un grafico de bartchart y lo insertas en excel? copiar y pegar, con hipervinculo o como?.
Porque la idea es ver todos los graficos de los diferentes años en una misma hoja. Es asi?
Las únicas razones son simetría, retrasos y adelantos de la pata del medio y tienen la ventaja que pasan varias veces por el mismo sitio. No se si me explique bien
Asi planteado la veo con mucho riesgo aunque te haya salido bien. Sin embargo si esa misma operacion la haces la ultima quincena de julio (vencimiento de agosto) tiene mucho mejor pinta. A mediados de julio suele tener un maximo, hasta donde he podido ver.
Este julio cuando venga de la playa veremos y si tiene buena pinta a meterla caña.
Muchas gracias por la idea.
Es mi opinion pero seguro que Carpatos tiene razon.