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Participaciones del usuario Agtankia

Agtankia 17/08/10 13:35
Ha comentado en el artículo Catálogo de timos: con el precio del oro también nos engañan
En mi comentario anterior hay un párrafo que no se ha pegado (es el que ocuparía el espacio <>). Os lo transcribo aquí: He consultado a IB y me dice que, así como en acciones, al deshacer una operación, primero te deshaces de las más antiguas, en los futuros todos los que tienes se promedian, así que al deshacer contratos del mismo subyacente y vencimiento no se puede distinguir de cual te deshaces, pues todos ellos son de igual valor para IB: El precio promedio de todos los que tienes en propiedad
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Agtankia 17/08/10 13:23
Ha comentado en el artículo Catálogo de timos: con el precio del oro también nos engañan
Como la estrategia IBEX COMO RENTA FIJA me parecio tan interesante, he continuado trabajándola y pongo a vuestra disposición lo que he encontrado: Empezando el 1.9.09, con ibex a 11.200, que es el primer día que puedo controlar con gráfico horario, he seguido todos los tramos de 200 puntos hasta el 11.8.10 y he apuntado las 121 compra -ventas en una hoja excel. Me sale que se hubiesen ganado 34.693,23 €. Pero me ha aparecido un problema que entiendo es importante: Al recomprar y volver a vender los minis a medida que el ibex baja, el promedio de nuestro precio de venta también baja (la 1ª vez tenemos 20 minis a 11.200, pero en el momento que vendemos uno, p.e. a 11.000, tras la correspondiente bajada y subida,el precio promedio de los minis vendidos baja.) <> En base a ello he organizado la hoja excel. Y me he llevado la sorpresa de que al ir vendiendo al bajar y subir el ibex, el precio medio de los minis que tenemos vendidos iba bajando rapidamente y, en alguna operación, se llegaba a perder dinero. Ejemplo: La úlitma operación controlada el 11.8.10 es una compra de 1 mini a 10.400. El precio promedio de los 16 minis que en ese momento tendríamos vendidos sería de 9881.67 €, con lo que en esa operación se perderían 518.33 €. Esta perdida, y otras similares, están incluídas en los 34.000 de beneficio de este primer año. Pero a partir de aquí, en que ya no quedan minis de los 20 originales a 11.200, el precio promedio he visto que decrece rápidamente, con lo que podría verse en entredicho la rentabilidad global. He mirado si podría ser solución comprar y vender de 2 en 2 pero, aparte de que no lo es, no me atrevería a dar soluciones para todos. Creo que eso corresponde solo a Paco.
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Agtankia 13/07/10 12:10
Ha comentado en el artículo La fábula de los dos perros de Samaniego: la MIFID y el AIAF
Sr. Llinares: Necesitamos su consejo sobre la operación de GE, la 1ª, con los one year mide curve. En este momneto tenemos la call 98.5 jn 2011 y el futuro marzo 2011 a 98.25 en que se nos convirtió la one year hace meses. Como fue un vencimiento no favorable, recomendó deshacer un día de bajada, pero va pasando el tiempo y no se produce esta cicunstancia. Tampoco hemos vendido más one year mide curve porque, al no poder deshacer el anterior, podemos encontrarnos con el doble de subyacentes en cartera. ¿Nos puede dar su opinión sobre como actuar al respecto?
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Agtankia 24/06/10 13:34
Ha comentado en el artículo He vendido el lote de trigo maíz con pérdidas
He consultado telefonicamente con IB y dice: Que para el trigo-maiz (y futuros con entrega fisica en general) el first notice day es el 30/6, pero que ellos necesitan 4 días antes, así que para deshacer posiciones compradas el plazo acaba mañana viernes. (Hay información escrita en IB en la pg web -> negociación -> entrega, ejercicio y accion -> entrega, ejercicio y acciones corp).
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Agtankia 02/06/10 16:09
Ha comentado en el artículo Modelo de carta para la CNMV sobre el AIAF
1- Nosotros apoyaremos la carta firmándola y enviándola tambén. 2- Repasando la operación de " el ibex 35 gratis", hemos encontrado en el libro de Analisis Técnico Profesional unos párrafos que no sabemos descifrar, ya que nos parecen contradictorios: Pg 129, apartado Liquidacion a Vto.: En el párrafo 3 dice respecto a las opciones del ibex 35: ... .Las opciones que tienen valor intrínseco a vto. también se liquidan: se abona el valor en la cuenta del comprador y se adeuda de la cuenta del vendedor. Pero en el párrafo 5 dice respecto a las opciones de los indices de renta variable: Llegado el dia de vencimineto de las opciones, las que tienen valor intrínseco se canjean por contratos de futuros. ... Paco, ¿nos puedes aclarar lo que sucede realmente? ¿Nos darás algún comentario cuando la operación la veas madura? Gracias.
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