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Sistemas que solo funcionan en backtest

¿Cuántas veces hemos visto un sistema que obtiene excelentes resultados en backtest y tras ponerlo a operar estrella la cuenta? ¿Sirven para algo los backtest y optimizaciones? ¿Son esos resultados ganadores una ilusión, producto del azar tal vez?

Muchos traders de sistemas se encuentran pronto con esta situación tan desconcertante y arrojan la toalla pensando que sus sistemas solo funcionan en backtest y siempre fallan en forwardtest. Seguramente están pasando por alto que cualquier resultado estadístico de un backtest ha de evaluarse teniendo en cuenta la influencia de la aleatoriedad y el sesgo de la sobreoptimización.

El problema del deterioro out-sample

En el siguiente gráfico vemos el deterioro de un sistema de trading que ha sido...

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