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Información de Put spread vendido

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Wal-Mart, Gilead Sciences y Starbucks. Apertura de posiciones en mercado USA.

Hoy me gustaría introducir tres nuevas posiciones abiertas esta semana en el mercado de opciones USA. Consisten en la venta de Put Spreads en tres empresas bien consideradas tras un análisis fundamental, como son Starbucks, Wal-Mart Stores y Gilead Sciences.

Presentohoy las posiciones para desarrollar su análisis en los próximos días, además de realizar el seguimiento y los ajustes que sean necesarios.

Starbucks.venta de Put Spreadcon Strike 62.5 y 60; con vencimiento en Agosto (viernes 16).

Venta Put Agosto. Strike 62.5. Prima 1.05 $.

Compra Put Agosto. Strike 60. Prima 0.58$.

Con esta operación se obtiene una prima de 47$ por contrato que se mantendrá si el precio a fecha de vencimiento se encuentra por encima de los 62.5$, mientras...

La estrategia de put spread vendido es otra de las formas de hacer un vertical spread alcista. En este caso el inversor lleva a cabo simultáneamente la venta de una opción put y la compra de una opción put con un precio de ejercicio menor, pero con en el mismo vencimiento.

 

  • Expectativa de mercado: la opción put spread vendida se emplea cuando hay una percepción alcista o lateral del mercado. Esta estrategia genera dinero cuando el mercado se encuentra por encima del strike de la opción vendida.

 

  • Beneficio: al vencimiento, si el precio de cotización del subyacente es superior al de ejercicio de la venta de la put, es decir, del mayor de los precios de ejercicio, no se ejercerán las opciones. En este caso el inversor obtendrá un beneficio máximo se limita al importe cobrado de la prima neta.

 

  • Pérdida: la máxima pérdida que puede darse en la estrategia put spread vendida se limita a la diferencia entre los strikes menos la prima neta cobrada, siempre que el precio de cotización del subyacente sea inferior al del precio de ejercicio de la put comprada ya que en este caso se ejercerán las opciones.

 

  • Efecto del tiempo: en la estrategia de put spread vendido podemos suponer que el paso del tiempo afecta relativamente poco a la estrategia, ya que se vende una opción put y se compra otra. En este caso, en función del strike en el que se encuentra cotizando la estrategia tendremos un efecto positivo o negativo del paso del tiempo.

 

  • Características: se considera una estrategia que ofrece un riesgo limitado al inversor, ya que desde el principio se conoce la máxima pérdida y el máximo riesgo. Otro aspecto a destacar es que las garantías necesarias para abrir una estrategia de put spread vendido nunca exceden del riesgo asumido.

Estrategia Put spread vendido

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