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Información de Desviación típica

Información de Desviación típica

La desviación estándar o desviación típica es una medida de dispersión. La desviación típica nos dice lo alejados o cercanos que se encuentran los valores de su media.  Se calcula como la raíz cuadrada de la varianza. La desviación típica muestra el promedio o variación esperada de un valor respecto a su media.

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La desviación típica (o estándar) como medida de riesgo

En finanzas, cuando gestionamos una cartera, tomamos como medida de riesgo la variabilidad de los rendimientos, y es la desviación típica la medida estádistica que nos calcula esta variabilidad, también conocida como Volatilidad

Para seleccionar entre dos activos teniendo en cuenta la desviación típica, elegiremos para una misma rentabilidad el activo con menor volatilidad, medida por la desviación típica.

desviación típica

Una vez calculados los rendimientos medios (ya sea de forma semanal, diaria, mensual...) y la desviación típica (en el mismo periodo temporal), pasamos a elegir una de estas tres empresas. 

  • La empresa A ofrece una rentabilidad media del 0.30% con una desviación típica media del 1% semanal, esto significa que la variación media de los rendimientos es del 0.30% y como la evolución no es lineal, los valores que toma a lo largo de la semana se desvían un +/-1% (de media) respecto de la media del rendimiento.

Desviación estándar grafico

  • La empresa B será la elegida dado que ofrece una menor variabilidad frente a una mayor rentabilidad media.
  • La empresa C ofrece rendimientos medios negativos (pérdidas) y una desviación típica de 0.70%, con lo cual la descartamos. 

 

 

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