Este sitio web usa cookies para analizar la navegación del usuario. Política de cookies.

Aceptar

Información de ATR

Gestión Monetaria: El CFD y el Stop Loss

Las características que tiene el CFD nos permite poder gestionar mejor nuestro dinero que si operamos con otro tipo de derivados, como por ejemplo los futuros. Sobre todo si nuestra cuenta no es muy grande. El CFD nos permite ajustar más nuestra operación al límite de pérdidas que tenemos marcado. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo siguiente: si nuestro sistema nos da entrada, por ejemplo un largo en el Dax, y consideramos que debemos situar el Stop Loss a 20 puntos y sólo queremos perder 100, al operar con el futuro del Dax nos sería imposible, ya que el multiplicador de éste es 25 por punto, es decir o bien situamos el Stop Loss a 4 puntos y como mucho perdemos 100 o bien situamos el Stop Loss a 20 puntos y podríamos llegar a perder...

Relacionados

Foro de ATR

Otros titulares

  1. Stop loss, volatilidad y ATR

    Continuando la entrada anterior sobre los stops, en esta explicaré como se calcula un stop según...


Uno de los indicadores técnicos más utilizados al operar en los mercados es el Average True Range o ATR que nos permite obtener información sobre la tendencia del precio y sobre la volatilidad del mercado.
 

¿Qué es el ATR?

El ATR (Average True Range) es un indicador técnico desarrollado por J. Welles Wilder y difundido en su libro "New Concepts in Technical Trading Systems (1978)". El indicador no provee de información de la dirección del precio, sino del grado de movimiento del mismo, o mejor dicho, de la volatilidad del mercado.

A diferencia de los cálculos basados en rangos de máximos y mínimos, en la definición del ATR (Average True Range, media del rango verdadero) se tiene en cuenta los gaps (agujeros en el precio) y los movimientos límites, y es definido como el mayor de los siguientes valores:

  • Máximo actual menos mínimo actual.
  • Valor absoluto del máximo actual menos el cierre del periodo anterior.
  • Valor absoluto del mínimo actual menos el cierre del periodo anterior.

Si las dos últimas posibilidades son mayores que el rango máximo-mínimo actual, esto puede indicar que ha habido un gap o movimiento límite. De esta forma se consigue reflejar la amplitud del movimiento que ha tenido lugar de una forma más realista.

 

Cálculo del ATR

El período más típico para calcular el Average True Range (ATR) es de 14, siendo este período para cualquier temporalidad.

Por ejemplo, para el cálculo de datos diarios, el período de cálculo será de 14 días. Para calcular el ATR primero hay que calcular el TR (true range). Para el primer dato (primer día) el TR es es el máximo restado el mínimo del mismo día, al ser el comienzo de la serie y no existir datos anteriores. Para calcular el primer valor del ATR necesitamos tener tantos datos previos del TR como periodo de cálculo estemos usando, en este caso necesitamos un mínimo de 14 datos del TR. El primer valor del ATR lo obtendremos al final del día 14, y simplemente es la media del TR de los 14 días anteriores.

Para posteriores cálculos del ATR, J. Welles Wilder añadió una fórmula de cálculo en la que incorpora el ATR de la sesión anterior:

[(ATRprev * 13) + TRp]/14

Donde ATRprev es el valor del ATR de la sesión anterior, se multiplica por 13 y al resultado se le suma el valor del TR más próximo. Todo ello se divide entre 14. En el siguiente cuadro podemos observar un ejemplo:

Cálculo ATR

Usos e interpretación del indicador ATR

El Average True Range (ATR) sólo mide la actividad y la volatilidad del mercado, no puede predecir la dirección ni duración de una tendencia.

  • Valores altos del ATR indican alta actividad en el mercado y, por tanto, que los movimientos que se produzcan sean de amplio recorrido. Los valores muy altos se producen como resultado de una gran subida o caída y es muy improbable que el ATR se mantenga en valores altos de forma prolongada.
  • Valores bajos del ATR indican poca actividad, un mercado tranquilo en el que los movimientos serán cortos.
  • Valores bajos del ATR de forma prolongada indican consolidación del precio y pueden ser el punto de inicio o de continuación de una tendencia.

Artículos relacionados con "ATR"

3 comentarios

Añadir comentario
  1. Efrén Medina
    #2

    Efrén Medina

    en respuesta a Seguidor tendencias
    Ver mensaje de Seguidor tendencias

    Buenos días Seguidor tendencias,

    a mi pesar, desconozco a fondo los estudios de Ed Seykota sobre el ATR. Por lo poco que conozco, Ed Seykota calculaba la volatilidad del índice bursátil a partir del ATR y lo multiplicaba por un factor de 5. De esta forma, si el rango de precios es igual a 12, por ejemplo, el riesgo para un lote sería igual a 60 puntos.

    Poco más te puedo comentar, aunque cualquier aportación que nos puedas dar es bienvenida.

    Un saludo,
    Efrén.

    Me gusta
  2. cristian_carni
    #3

    cristian_carni

    Como podemos utilizar el ATR si operamos con opciones, como lo interpretariamos?
    Gran nivel de ATR seria alta volatilidad?Por lo tanto primas mas caras
    Bajo nives de ATR seria baja volatilidad?Por lo tanto primas mas baratas?

    Como nos ayudaria con las opciones financieras este indicador?
    Gracias

    Me gusta

Próximos Eventos

Jueves 30 de Marzo

18:00 horas - Madrid: Operativa con CFDs en el panorama macro actual

Miércoles 5 de Abril

18:00 horas - Andorra: Múltiples escenarios en el trading para 2017

Miércoles 26 de Abril

18:00 horas - Ibiza: Múltiples escenarios en el trading para 2017

Jueves 27 de Abril

17:00 horas - Palma de Mallorca: XTB Trading Day

Viernes 28 de Abril

17:00 horas - Marbella: Master class sobre el mundo del trading

Próximos Webinars

Viernes 24 de Marzo

12:00 horas - Online: Gestión colaborativa 2.0: invierte en traders con paracaídas con Jesús Domínguez

Martes 28 de Marzo

17:00 horas - Online: ¿Cómo comenzar en el mercado Forex? con Rankia

Miércoles 29 de Marzo

12:00 horas - Online: Operativa en tipos de interés y bonos gobierno a través de CFDs con Sara Carbonell

Jueves 30 de Marzo

17:00 horas - Online: Trading en Vivo y Oportunidades de Mercado: Modelos de IA con Sergio Navarro

Jueves 30 de Marzo

18:00 horas - Online: Operativa con CFDs en el panorama macro actual - Streaming con Gerardo Ortega y Sara Carbonell

VELAS JAPONESAS

encuesta-brokers

Conoce la otra comunidad del grupo Emergia.

Verema: Vinos, Restaurantes, Enoturismo y Club de Vinos