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La historia y hazañas de Throp son geniales. Faltaría mencionar su asociación

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  1. #2

    Gaspar

    La historia y hazañas de Thorp son geniales. Faltaría mencionar su asociación con EL Gran Shannon y obviamente su excelente track record jaciendo arbitraje con un modelos que antecedería al de Black-Scholes. En su web hay mucho material de calidad.

    Creo que el Kelly criterion es muy bueno mientras mas aleatorio sea el evento y mientras mayor sea la objetividad de las probabilidades que calculemos. Es por esto que en los mercados (y mas aun en operaciones direccionales) es difícil obtener los mismos resultados que en el blackjack.

    Por ahí Pabrai en una entrevista comentó que si pudiera borrar algo de su libro (Dhandho investor) sería precisamente lo del Kelly criterion. Yo creo que sigue siendo útil sobre todo cuando hablamos de arbitrajes y coberturas.

    Saludos

    PD.: Edité porque me equivoqué al escribir Thorp

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