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#SC360 en El multiverso de la locura o como la misma cartera puede ser tan diferente: conciliando resultados, y el largo Plazo

Build in Public SC 360 – Rankings III Nueva entrega sobre rankings! ejemplos de como analizar los backtests.

En el último artículo cerramos con una pequeña introducción al porqué de los rankings y quedamos en que habría que ver cómo se construyen, y cómo se backtestean. ¿Diversificar entre factores? ¿con cuantos parámetros?

En el último artículo cerramos con el universo, viendo cómo, simplemente eliminando lo que no queremos (que es mucho), ya generamos una ventaja sobre el mercado. Ahora los rankings...

Bienvenidos a la última entrega del diseño de universos del sistema SC360. Veremos como mejora el universo quitando acciones que están con un Short Interest muy alto, o con mucha rotación de acciones.

Dejamos el capítulo anterior con un universo ya filtrado por operatividad y por tamaño que tenía buena finta, y ahora vamos a ver filtros de calidad y como mejoran los rendimientos

En el artículo anterior hablábamos de los universos y de cómo filtrar por tamaño con números fijos, no era la mejor idea..

Tras el anterior artículo sobre universos, toca meterse un poco más en faena y descubrir, de verdad de la buena, lo clave que es no hacerse trampas al solitario a la hora de hacer análisis de backtest, e invertir.

Vamos a por esta segunda entrega del proyecto de Build in Public SC360 – Donde veremos los universos, hablaremos de los filtros y de las best practices a aplicar. Siempre claro, en mi opinión.

¿Que ha pasado?Llevo un tiempo dándole vueltas a volver a publicar, implicarme en desarrollos, realizar entrevistas, escribir artículos, compartir… ¡Vaya, lo que viene siendo estar activo en redes! La realidad es que desde hace unos meses que cambié de trabajo, que ha tenido una curva de...

Nuevo Proyecto! Hemos lanzado un nuevo proyecto sobre screeners de inversión basados en factores. Ánimate a descubrirlo!

¿Resultados o Procesos? Una pequeña meme-reflexión. Desde hace unos meses los mercados han sido divertidos, movidos, volátiles, con muchos activos haciendo grandes recorridos y gente polarizándose cada vez más, como si de un tema de creencias se trataba. Una reflexión sobre este año.

Esta semana quería recomendar dos artículos de Justin Czyszczewski sobre dos temas que hay que tener muy en cuenta a la hora de estudiar sistemas basados en Momentum: Lookback Periods y Timing Luck.

Los artículos recomendados de esta semana tratan sobre un indicador de mercado para predecir los precios, y ciertos sesgos que tenemos a la hora de invertir que nos llevan a cometer errores y a confiar en lo que no deberiamos.

Artículo Recomendado: La importancia de la (i)liquidez. El artículo de esta semana es Liquidity Cascades de New Found Research, explicando la importancia de la liquidez en ciertos momentos del mercado y sus consecuencias.