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Bolsa, inversión y finanzas personales

De probabilidades

Hace algunas semanas añadí un enlace al blog El Escéptico Empírico tras ver algunos comentarios en la web de Cárpatos, todo porque me parecen bastante interesantes unos estudios que está haciendo el autor de este blog basados en una distribución matemática de probabilidades.

Concretamente, su autor lo explica de la siguiente forma, así que mejor él que yo para hacerlo:

Basados en la distribución hipergeométrica de probabilidades, pretenden ajustar desde un enfoque probabilístico cual sería nuestra probabilidad de salir victoriosos al montar una cartera direccional alcista.

Los gráficos MENSUALES se obtienen suministrando los datos obtenidos de un oscilador seguidor de tendencias, al aplicarlo sobre cada uno de los valores del índice en cuestión, a la distribución hipergeométrica de probabilidad.

Una probabilidad de éxito por debajo del 50% debería volvernos cautos con la renta variable mientras que una probabilidad por encima del 50% invitaría a incrementar el riesgo en renta variable.En cada gráfico la línea rosa denota el número de valores alcistas. En el caso de Eurstoxx, esta curva se moverá entre 50 (en la parte superior) y 0 (en la parte inferior). En el caso del Ibex 35 se moverá entre 35 y 0, y en el caso del NASDAQ 100 el rango es 100 y 0.

Los gráficos SEMANALES requieren una interpretación distinta de la información graficada mediante la distribución hipergeométrica. En esta caso, estos gráficos se apoyan en el concepto de OPINIÓN CONTRARIA y por ello cuando se acercan a un extremo de sobrecompra (parte superior) invitan a ser prudentes con la renta variable, mientras que si se encuentran en sobreventa (parte inferior) invitan a entrar en renta variable.


Sin animo de repetir todo el trabajo de su autor, llevo algunas semanas recopilando datos de cierres de los valores del Ibex35 y Eurostoxx50, con la ayuda de una hoja de calculo, y representando con gráficos el porcentaje de valores que son alcistas en cada uno de sus mercados.

Considero que la idea no es mala para tratar de determinar el porcentaje que deberiamos dedicar a la renta variable en una cartera sencilla, pero lo que no tengo muy claro aun es en qué momento tomar la decisión de incrementar o cerrarlas, ya que como se indica en el texto anterior, su autor considera los máximos y mínimos en sus gráficos como puntos interesantes para actuar con opinión contraria.

Personalmente creo que podria ser mas interesante la busqueda de divergencias, y salir progresivamente según los índices puedan moverse en dirección contraria a la que lo hacen la mayoria de valores que lo componen.

En fin, solo son ideas de lo que podemos hacer para tratar de evitar permanecer en una posición contraria al mercado, o al menos al inicio de una tendencia bajista, como la que hemos sufrido en los últimos meses.

Autor del blog

  • Jmayor

    Una vez que te ha picado el gusanillo de la bolsa, ya no puedes hacer nada por remediarlo.

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