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Continuamos en un rango lateral, seguimos digeriendo los problemas Chinos, y creo que esta semana de vencimiento será igual hasta el Jueves, cuando tengamos la esperada decisión de tipo.

SPX marcó un mínimo de 1868.1 puntos poniendo en peligro de perder toda mi posicion en la 1840/50 Sep15 Put Spread. Lo mismo pasó en el Russell 2000 y mis posiciones en Sep 1040 y Oct 1050

Y llegó la esperada corrección, y con fuerza. La excusa, China, FED, Grecia, que más da. La lateralidad del SPX no podía durar eternamente, y ya avisábamos del peligro mostrando el aspecto del gráfico mensual con el cruce de MACD.. SPX descendió un sorprendente -5.77% en la semana y el RUT por su parte un -4.43%. En lo que llevamos de 2015 el SPX marca un pobre -4.27 YTD.

China se ha encargado de recordarnos los problemas de la economía global añadiendo su granito de arena a la impresión de más divisa sin valor. Tres devaluaciones consecutivas llevaron el miedo a los pocos operadores que están disfrutando de la ciudad desierta, sin tráfico y sin ruido.

La semana ha acabado en rojo tanto para el SPX (-1.25%) como para el RUT (-2.53%). El índice de referencia SPX lleva u YTD de solo un 0.91% en lo que llevamos de año. Nuestra estrategia de venta de Opciones Spreads fuera del dinero se anota un 8.667%. Esta semana no hemos añadido ninguna posición nueva. Creemos que los índices no se encuentran en niveles ni de sobrecompra ni sobreventa,

El pasado Lunes tuvimos una situación de sobreventa en el SPX y RUT en el contexto de mercado alcista donde nos encontramos. Estas son buenas oportunidades para vender opciones put o Put Spreads muy fuera del dinero. En esta ocasión conseguimos vender RUT Oct16 1060/1050 Credit Put Spread por 0.85 USD.

Hoy termina un semana muy complicada para nuestra cartera, los que sois seguidores de nuestro blog ya sabréis que la semana pasada habíamos abierto posición en un bear CS sobre el RUT, lo que no esperábamos es que a ese cabrocente el martes le diera por meterse un rally de casi el 3%

Tras el fracaso de la última operación (zapatero a tus zapatos), nos volvemos a ceñir a nuestro plan de trading para abrir nuestra primera posición para el vencimiento de abril.

Tal y como comentabamos en el post anterior, estabamos pendientes de la evolucion del SPY para poder añadir un credit CS a nuestra posición de marzo, sin embargo no hemos visto ninguna señal que indique cierto agotamiento de la actual tendencia alcista,lo que unido a la baja volatilidad del mercado ha desaconsejado la venta del CS. Como no nos gusta estar quietos mucho tiempo y viendo que

Durante la semana pasada nuestra posición se ha visto favorecida por el buen comportamiento del SPY y una leve caída de las volatilidades, a cierre del viernes se pudo recomprar el PS a 5c, aunque de momento preferimos mantener la posición abierta ya que se encuentra bastante fuera del dinero.

Como muchos ya sabréis el SPY es el ETF que replica el comportamiento del S&P500 cuya cotización podéis seguir en el NYSE, en los gráficos que tenéis a continuación se puede apreciar que está en fuerte tendencia alcista dentro del canal en el que nos movemos desde Sep 2011.

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