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Spread Trading
Apuntes y estrategias con spreads

¿Cómo han evolucionado los últimos spreads propuestos?

Vamos a ver qué tal han evolucionado los dos últimos spreads propuestos en el blog.

El 4 de agosto publiqué un post sobre un spread con futuros de terneros (Feeder Cattle). El gráfico con la idea era éste:

Spread con futuros feeder cattle

En el siguiente gráfico podemos comprobar que la evolución del spread ha seguido la estacionalidad histórica. No hay que tener en cuenta el último tirón en el gráfico. Había que cerrar la operación antes del primer vencimiento del spread. Por tanto, el tramo en el óvalo rojo no es operable. Pero 4 puntos (desde 4 hasta 8) son bastantes puntos (4 * 500 $ = 2.000 $ por lote operado).

 

Trading feeder cattle spread

El último spread propuesto estaba formado por futuros de Lean Hogs. En concreto, con los vencimientos de octubre y diciembre (HE VZ5). Este es el gráfico con la idea:

Trading lean hogs futures seasonal spread

La evolución posterior ha seguido la estacionalidad con movimientos en sierra. Estos retrocesos no han llevado la operación a terreno de pérdidas en ningún momento. Siempre que sea así, hay que tener paciencia con los spreads.

Trading lean hogs futures spread

Como siempre se dice, los rendimientos pasados no son garantía de rendimientos futuros. Pero el análisis de las estacionalidades en los spreads de futuros es una técnica aplicada desde hace muchos años.

Un spread similar con futuros de Lean Hogs sería el de los vencimientos de diciembre y febrero.

Otro ejemplo más:  spread con futuros de Live Cattle (LE Z5G6).

 

  1. #1

    Mikelone

    Enhorabuena por las operaciones Gredos!

  2. #2

    Piscis

    Enhorabuena, Gredos!!
    Con que broker haces estos spreads? Hay alguna otra buena opción que no sea IB?.
    Saludos y gracias.
    Piscis

  3. #3

    Gredos

    en respuesta a Piscis
    Ver mensaje de Piscis

    Gracias Piscis,

    Opero con IB y utilizo los gráficos de TOS (para el volumen) y Scarr (estacionalidades).

    No he operado spreads con otro broker. No te puedo ayudar en ese sentido.

    Un saludo

  4. #4

    Rankapino

    en respuesta a Gredos
    Ver mensaje de Gredos

    Buenas Gredos,

    Hace tiempo que opero con el Spread entre el Brent y el Crudo Ligero CL. En los 3 o 4 meses que llevo operándolo he encontrado que a veces dicho spread está en contango y otras veces en BW y me gustaría analizar un poco más el contango del spread, es decir, cual es el intervalo normal en el que suele operar, si es o no frecuente que exista un bw de 0,20 por ejemplo, si un bw coincide o no con subidas del spread......

    Para todo ello necesitaría los datos históricos y perpetuos del CL y BZ y por ejemplo de CL y BZ más 6 meses como hace Llinares con el crudo simple.

    ¿Sabrías si hay algún programa que haga esto? ¿O algún sitio donde se puedan conseguir dichos datos?

    Saludos y gracias.

  5. #5

    Gredos

    en respuesta a Rankapino
    Ver mensaje de Rankapino

    Hola Rankapino,

    La idea que comentas parece buena, pero no te puedo ayudar en la información que necesitas. Lo siento.

    Un saludo

  6. #6

    Rankapino

    en respuesta a Gredos
    Ver mensaje de Gredos

    Gracias no obstante por contestar.

    En el ETChart de Llinares sí que tienen datos perpetuos del CL y también del CL+6 meses y con eso sacan una gráfica del contango a 6 meses que puede ser un buen indicador. El problema es que no tienen los datos del BZ.

    Saludos.

Autor del blog

  • Gredos

    Trader de spreads con futuros. http://tradingfuturesspreads.blogspot.com.es/ Twitter: @GRED0S

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Los contenidos de este blog no son recomendaciones de inversión.

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