Hemos escuchado muchas veces durante este año que las primas de riesgo han aumentado debido claramente al incremento de volatilidad de los activos subyacentes, cosa que vemos en la valoración de opciones; viendo las fórmulas de Black & Sholes para la valoración de una call y una put europeas. Call: Put: Siendo: S: Precio del subyacenteN: Distribución normal estándar N(0,1) K: Precio