Blog Sistemas automáticos de Trading

Hoy vamos a comparar tres Sistemas Automáticos de Trading que utilzan operativa intradia, veremos cuál es el mejor de ellos y cuál es el peor analizando principalmente sus rentabilidades y sus pérdidas durante los últimos 12 años. Para ello utilizaremos diferentes indicadores como son el DrawDown, el profit factor y el Ratio Sharpe, y de este modo podremos evaluar la efectividad o el ratio de acie

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Algo primordial en el trading y, como dice Al Pacino en Un Domingo cualquiera, que va a marcar la diferencia entre ganar o perder, entre vivir o morir, es la gestión monetaria. Para ello, obviamente, hemos de tener resultados medibles y cuantificables, y esto es una de las grandes ventajas de los Sistemas Automáticos de Trading.

El sistema Theta3Dax cumple a finales de marzo 3 años desde que se comenzó a operar en cuenta propia y de clientes en real. Desde entonces ha habido momentos muy buenos y otros de gran sufrimiento y dudas. Estos últimos los ha sabido superar con fortaleza, demostrando la robustez de un sistema que nos ofrece confianza. Tanto el año 2011 como 2012 el Theta3Dax se comportó formidablemente

Los gaps son los huecos entre precios de cierre y apertura de una sesión y la siguiente, es decir, lo que ocurre por la noche mientras están los mercados cerrados (aunque no todos). Podemos encontrarnos con alegrías si el mercado se ha movido a nuestro favor o grandes “palos”, pero es realmente tan peligroso mantener una posición overnight… o es más arriesgado tenerlas durante la sesión?.

En este artículo destacamos el comportamiento del sistema de trading automático ABA3 10 Dax, realizado por el desarrollador AutoTradingBot, sobre el futuro del DAX, con una operativa intradiaria. El sistema en cuestión dentro de sus patrones programados detecta la direccionalidad del mercado, junto con la volatilidad, incluyendo una de las estrategias más sencillas pero fiables que

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La gestión value busca compañías que por alguna razón estén infravaloradas por el mercado, se posiciona comprando a precios bajos, y espera un tiempo hasta que se recupere su valor. El éxito y eficacia de este tipo de gestión está en saber elegir los activos que pueden aportar valor, así como el timing en la entrada. Realiza inversiones a largo plazo aprovechando los recortes en el corto

Cuando observamos cualquier activo y queremos valorar su rendimiento, no solamente deberíamos fijarnos en los resultados que obtiene, sino en los resultados que obtiene asumiendo qué riesgos. Es ahí donde entra en escena el ratio de Sharpe. Este ratio, nos mide precisamente eso, la recompensa en términos de rentabilidad sobre el activo libre de riesgo, por unidad de riesgo, medido éste,

En este post analizamos el sistema de trading automático MU31 EXE 30´, sistemas creado por el desarrollador GESTRADING, que opera sobre el futuro del Dax, con una estrategia intradiaria.