Desde hace dos años la baja volatilidad viene castigando el comportamiento de los sistemas automáticos, y es dificil encontrar sistemas que obtengan rendimientos estables en este tipo de escenario. Sin embargo, existen algunos que lo han hecho bien y muchas veces no son elegidos para entrar en la cartera por criterios como las garantías requeridas o el Máximo DrawDown (cuestiones totalmente lógicas y necesarias). Esto, por supuesto, es un filtro para las cuentas más pequeñas que tienen dichas limitaciones, pero no es así para las que son algo mayores y capitalizadas.
Os presento un sistema continuo sobre el Dax, creado hace más de dos años pero publicado en TradingMotion hace 1 mes. Su comportamiento desde su creación a principios del 2012 ha sido muy estable y ha tenido tiempo de demostrarnos que ante escenarios de baja volatilidad es capaz de obtener rendimientos positivos.
Se puede consultar la ficha de este sistema en esta link
- Resultados positivos durante estos años de baja volatilidad.
- Es un sistema activo que opera habitualmente, a pesar de ser continuo.
- Apto para cuentas de un tamaño superior a 20.000€.
- Los trades suelen durar alrededor de 1 o 2 sesiones.
- Intenta entrar a favor de la tendencia intradía utilizando un filtro de volumen. Stops bastante ceñidos por operación.
