Son muchos los sistemas que me corroboran que algo en nuestra cabeza nos hace escoger los activos equivocadamente, teniendo al alcance de las manos activos que merecen la pena.
Voy a presentar un sistema que lleva más de 2 años en real generando beneficios de manera estable y con un riesgo bastante contenido, teniendo siempre en cuenta que la inversión en SATs es de riesgo.
Me refiero al sistema Optimatrix cuya curva de resultados histórica y real /auditado (con fondo de color) es la que muestro a continuación
Como ya he mencionado en otras ocasiones, para mí, los datos backtesting tienen muy poca relevancia y tan solo los utilizo para desarrollar el sistema y, posteriormente, para comparar con los datos reales y ver si se mantiene el comportamiento deseado y cuánta es la desviación (que siempre la hay, y suele ser negativa) con respecto a esos datos de backtesting. Por lo tanto, voy a analizar exclusivamente los datos desde que está en real este sistema Optimatrix.
Su curva desde que está en real es la siguiente:
habiendo obtenido 29.980€ desde entonces con un máximo DD de 10.600€. Su peor mes fue de -3.868€ y su mejor mes de 6.806€.
Es uno de los SAT que está en positivo desde que se puso en real y, aunque se está comportando ligeramente peor que en datos backtesting (algo esperado) no se ha alejado de su normalidad estadística en ningún momento.
La duración media de sus DD desde que está en real es de 20 sesiones, y suele negociar algunos contratos más al mes de lo que hacía en backtesting.
En backtesting tenía un beneficio medio diario de 206€, mientras que en real es de 170€. Y su beneficio medio mensual es de 3.368€.
Es un SAT que tiene un sistema de control del riesgo bastante ajustado a pesar de ser un sistema continuo, con stops no dependientes de la volatilidad y que por lo tanto no se amplían en momentos de gran movimiento del mercado.
Pienso que es un SAT de valor en el que se puede confiar y sobre el que se podría entrar escogiendo el momento de entrada adecuadamente. Ya mencioné que era tan importante la elección del SAT como el momento en que se incorporaba a la cartera.
Twitter: @valdenebrofer
