Es conocido por todos que diversificar en estrategias de inversión y mercados es la mejor forma de invertir, el dicho de “no poner todos los huevos en la misma cesta”, esto es una verdad absoluta, por conseguir curvas de beneficios más estables y duraderas en el tiempo, siempre que los sistemas y/o estrategias no estén correlacionados dado que de esta forma, solamente se obtendría un efecto multiplicador.
Pero como siempre hay que estudiar las cosas no de forma superflua sino profundizar en el tema, al contrario de lo que se puede pensar la mayor ventaja en la diversificación no está en reducir el riesgo sino en aumentar el número de operaciones.
Reflexionemos al respecto, cuando se operan sistemas con esperanza matemática positiva, con la diversificación se compensan las perdidas antes con otras operaciones acertadas y el riesgo se diluye, contra más operaciones se realicen antes vendrá la recuperación del Drawdown.
Se acelera el proceso de consecución de objetivos con beneficios más continuo.
EJEMPLO:
SISTEMAS 1:
MES 1 = +500
MES 2 = +300
MES 3 = +200
MES 4 = -100
MES 5 = -300
RESULTADO SISTEMA 1 = BENEFICIO DE +600 = 3 MESES POSITIVOS Y 2 NEGATIVOS
SISTEMA 2:
MES 1 = -100
MES 2 = -100
MES 3 = -100
MES 4 = +300
MES 5 = +700
RESULTADO SISTEMA 2 = BENEFICIO +700 2 MESES POSITIVOS Y 3 NEGATIVOS
Cada sistemas por si solo es rentable pero hay meses que no hay ganancias, al combinar los dos, todos los meses se obtienen beneficios y a su vez el crecimiento de capital es más rápido y constante, con posibilidades de poner en marcha estrategias de gestión de capital.
Si se cogiera el sistema 1 x 2 "efecto multiplicador" , se ganaría menos, y si se cogiera el sistema 2 x 2 se ganaría un poco más que con la combinación, pero la reinversión del capital no sería tan atractiva, al producirse las perdidas en los primeros meses, haciéndose mucho más difícil de llevar o inclusive dejar de confiar en la estrategia por la influencia psicología del drawdown.
COMBINACIÓN
MES 1 = +400
MES 2 = +200
MES 3= +100
MES 4 = +200
MES 5 = +400
TOTAL = +1300
Sumado a lo anteriormente indicado se hace necesario analizar la varianza ,que es la desviación de los resultados que se alejan de la media, contra más próximos a la media estén todos los resultados más estable y fiable será la estrategia.
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