En Todobolsa consideramos fundamental la correcta diversificación de las carteras de sistemas automáticos, requiere tener en cuenta no solo el beneficio total y la máxima serie de pérdidas, sino además diversos factores de cierta complejidad. Se habla mucho sobre las ventajas de la diversificación, pero en este artículo y posteriores nos centraremos en analizar a fondo ejemplos concretos y tangibles de carteras bien diversificadas.
Los presentes cálculos se realizan con aplicaciones propias de Todobolsa, partiendo de los resultados individuales de los sistemas en Clicksistemas.es.
Cartera formada por 5 sistemas:
Hercules 1222 Dax
Hercules 1223 Dax
Hercules 1371 MR
Tortuga4 1071 MR
IntWSCTCrude 30
Veamos las principales estadísticas de cada sistema individual, y a continuación las de la cartera conjunta con sus gráficos correspondientes. El período analizado es todo el histórico (desde Enero 2001):
En el gráfico de beneficios acumulados observamos una curva estable, robusta y sin grandes sobresaltos. En el gráfico de DrawDown observamos valores contenidos.
El Beneficio neto acumulado obtenido por la cartera es la suma directa de los beneficios netos de cada uno de los 5 sistemas. Sin embargo el peor Drawdown de la cartera es muy contenido, solo –13.195 €, cifra mucho menor de lo que sería la suma de los peores DrawDown de cada sistema. Aquí es donde notamos de manera tangible la conveniencia de la cartera. Se debe a que los 5 sistemas han sufrido sus peores drawdown en distinto espacio temporal, no han coincidido en el tiempo.
El capital sugerido para operar con esta cartera es de 48.000 €, se obtiene multiplicando por 3 el peor drawndown de la cartera y sumando las garantías necesarias para los 5 sistemas conjuntamente. Llama nuestra atención el capital sugerido del Hercules 1222 Dax funcionando en solitario (73.000 €), cifra bastante superior a los 48.000 de la cartera. Se debe a que su peor drawndown es –22.499 €, bastante mayor que los –13.195 € de la cartera completa, al calcular su capital sugerido nos conduce a la cifra de 73.000 € (también hay que decir que es el sistema que mayores beneficios aporta a la cartera). Lo que ha ocurrido es que ha habido sistemas que han ganado en los periodos en que otros perdían, compensando así sus resultados. Esto es lo que consideramos una correcta diversificación, que nos conduce a un drawdown contenido en la cartera. Aquí también notamos claramente la conveniencia de la cartera por su menor capital sugerido, en comparación con el que se tendría con los 5 sistemas funcionando en solitario en cuentas distintas.
La rentabilidad de la cartera (Beneficio neto dividido por Capital sugerido) en todo el histórico es del 1.020 %, muy superior a la de los sistemas individuales, debido a que la cartera requiere menor Capital sugerido por su menor drawdown y garantías retenidas por el broker.
En la siguiente tabla mostramos los resultados netos mensuales de la cartera. Son resultados que consideramos bastante estables dentro de la variabilidad que siempre supone este tipo de inversión. Nos encontramos con 111 meses positivos frente a 32 negativos. Los resultados anuales y sus rentabilidades (a la derecha de la tabla) muestran también constancia y robustez.
Por último les mostramos las estadísticas de cada sistema individual y de la cartera conjunta con sus gráficos correspondientes, analizando solo los últimos 12 meses. Podemos comprobar que los resultados son satisfactorios para la inversión en todos los aspectos:
En Todobolsa llevamos más de 10 años investigando y desarrollando sistemas de trading para nuestros clientes. Disponemos de una amplia gama de sistemas y fuimos pioneros en el análisis de carteras para diversificar la inversión.
Los sistemas expuestos en esta cartera estan disponibles en clicksistemas.es, especialistas en sistemas de trading automáticos.
Reciban un Cordial Saludo
