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Ineficiencia Semanal Aprovechable
A partir de un estudio de Lehman (1990) en el que se ponía en cuestión la eficiencia de los mercados en periodo semanal, he querido profundizar y comprobar personalmente si este patrón se da y es aprovechable aún. Detectaron que cuando en una semana se obtenían rentabilidades positivas, a la semana siguiente el mercado giraba a la baja, y viceversa. Esto indicaba que en el mercado, y
Estacionalidad Alcista de Navidad… overnight
Recordando un estudio que realicé hace bastante tiempo sobre el comportamiento de los mercados durante el periodo overnight (es decir, cuando los mercados están cerrados), donde aparecía un claro patrón alcista, en OvernightEdges lo aplican a los 5 últimos días del año. Según mi estudio, si mantenías posiciones alcistas durante la noche obtenías los beneficios del mercado y con DrawDowns
A continuación detallo una lista de fuentes donde obtener datos intradiarios de acciones de diferentes mercados. Algunas son gratuitas y otras de pago. La elección dependerá de lo que cada cual esté buscando y necesite. Para datos profesionales ya filtrados y con la minería de datos ya realizada, los costes suben bastante. Yahoo Finance Gratuita Llamada a la API: http://chartapi.finance.
Ineficiencias Aprovechables en HFT… para los más rápidos
La aproximación a los mercados y la forma de obtener ineficiencias aprovechables de ellos, ha variado enormemente desde hace unos años. Con el incremento de las velocidades de transmisión de datos y de los procesadores, el trading ha dado un salto cualitativo, solamente accesible a aquellos inversores institucionales con la más alta tecnología y velocidad. Un interesante reciente estudio
Los Patrones Existen
¿Existen los patrones y son realmente aprovechables?. Que existen es cierto, pero que sean aprovechables es un tema a estudiar en cada caso, porque como en todo, los hay más o menos marcados y sólidos. Realizando una analogía con el comportamiento humano, algo que por otra parte es totalmente lógico porque los mercados son creados y conformados por multitud de actores y comportamientos
Trading Thanksgiving Day
Próximamente viviremos la festividad del ThanksGiving Day en USA y Canadá. Al igual que otro tipo de festividades, en estas fechas, tanto antes como después, se suelen producir pautas y patrones que se repiten y mantienen en el tiempo, y que en algunas ocasiones pueden ser aprovechados para obtener beneficios en los mercados. Y si no nos son útiles para obtener beneficios directamente. sí
Momentos de Activación de Sistemas
Ya estudiamos en el pasado el hecho de que, de entre la multitud de sistemas que existen, tan solo unos pocos pueden ser utilizados para la operativa real y para confeccionar carteras. Si en un portfolio, por muy bien diversificado y bien realizado el asset allocation, si incluímos sistemas no aptos para la operativa (por decirlo suavemente) obtendremos resultados pobres o negativos (
ExeChiDax: Estrategia Estacional Fiable
Continuamente estamos escuchando que los sistemas automáticos no generan rentabilidad desde hace más de año y medio, y a la que se culpa de todo ello es a la baja volatilidad asentada en los mercados desde entonces. Es cierto que los sistemas automáticos se alimentan de volatilidad y que la mayoría de ellos se han comportado de forma errática o negativamente durante este periodo, pero
Históricamente buenas fechas para los Bonos
En numerosas ocasiones los estudios cuantitativos sobre pautas estacionales sacan a la luz datos curiosos y, dependiendo para quien, útiles y rentables. En la mayoría de los casos tan solo quedan en una mera curiosidad, dificilmente convertible en estrategia de trading con riesgo controlado. En este post voy a plantear un estudio sobre el Bund durante los diferentes meses del año,
¿VIX históricamente bajo?
Actualmente estamos en un largo periodo de volatilidades muy bajas. ¿Es algo atípico?. Tal y como mostramos a continuación todo parece indicar que no, y además, parece ser hasta cíclico. Desde el año 1990 ha habido 3 periodos claramente diferenciados, con volatilidades muy bajas, y otros 3 periodos con volatilidades elevadas. De Junio 1990 a Junio 2014 hay 24 años de mercado a estudio (
UsuarioMensajeRecFecha
spidertrader Re: La gestión del riesgo
muchas gracias Enrique, ha sido de mucha ayuda, la verdad que no tenia ni idea de que se pudiese situar el stop...
0 22/10/2015
Enrique Valdenebro Re: La gestión del riesgo
Hola Spidertrader, Los que menciono son métodos para tratar de predecir el riesgo que puedo correr en un determinado...
1 22/10/2015
spidertrader Re: La gestión del riesgo
buenas enrique, de los ejemplos que pones de metodos para gestionar el riesgo tienes alguno favorito? sdss!
0 21/10/2015
Enrique Valdenebro Re: Estacionalidad del Bund en Verano
Hola Spidertrader, Está realizado sobre el futuro del Bund, pero también funciona sobre otros futuros de renta fija....
1 30/06/2015
spidertrader Re: Estacionalidad del Bund en Verano
interesante estudio! es un poco contrario al sell in may and go away... está hecho sobre el futuro del...
0 29/06/2015
Enrique Valdenebro Re: El VIX sirve para ganar
Totalmente cierto y de acuerdo Solrac con lo que dices del VIX, y muy acertado tu post. Este estudio que he realizado...
3 23/06/2015
Darío Corral Re: El VIX sirve para ganar
Es muy bueno el post que has escrito sobre el VIX! :-). Incluso lo del tío en Graná, porque ironías de la vida, yo...
1 23/06/2015
Solrac Re: El VIX sirve para ganar
http://www.rankia.com/blog/ecos-solares/2694641-breve-enciclopedia-vix-madre-que-pario-sus-inquietos-hijos Y...
2 23/06/2015
Darío Corral Re: El VIX sirve para ganar
Hola Solrac, En mi opinión es un indicador simple que funciona muy bien como filtro. Es común que los...
2 23/06/2015
Solrac Re: El VIX sirve para ganar
Muy interesante. Todo backtest que sirva para optimizar las entradas y salidas del mercado son interesantes. Eso no...
1 23/06/2015
Rankiano desde hace alrededor de 5 años

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