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De siempre es sabido que cuando los mercados caen la volatilidad tiende a subir y que en tendencias alcistas mantenidas de las acciones, la volatilidad suele mantenerse baja. Hemos tenido un claro ejemplo de baja volatilidad durante los últimos años de tendencias alcistas en los mercados.

Actualmente estamos en un largo periodo de volatilidades muy bajas. ¿Es algo atípico?. Tal y como mostramos a continuación todo parece indicar que no, y además, parece ser hasta cíclico. Desde el año 1990 ha habido 3 periodos claramente diferenciados, con volatilidades muy bajas, y otros 3 periodos con volatilidades elevadas. De Junio 1990 a Junio 2014 hay 24 años de mercado a estudio (

Aunque de poco sirve intentar predecir lo que va a hacer el mercado, las subidas en vertical de las últimas semanas, sin corrección de ningún tipo, ha hecho saltar las alertas sobre si existe una sobreactuación del Nasdaq y está próximo a corregir. Técnicamente y en gráfico diario, el Nasdaq ha alcanzado su objetivo de subida, iniciada en 2009 y confirmada a comienzos del 2012. Este

La rentabilidad real de los sistemas automáticos de trading (SAT) es algo que preocupa mucho, ya que junto con los datos reales/auditados se muestran datos históricos de backtesting que de poco sirven desde mi punto de vista, salvo para el desarrollador y el control posterior de desviaciones. Eso puede hacer que la imagen pueda dar lugar a equívocos y confusiones. ¿Qué es real y qué