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La Bolsa desde una perspectiva Cuantitativa
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El VIX sirve para ganar
De siempre es sabido que cuando los mercados caen la volatilidad tiende a subir y que en tendencias alcistas mantenidas de las acciones, la volatilidad suele mantenerse baja. Hemos tenido un claro ejemplo de baja volatilidad durante los últimos años de tendencias alcistas en los mercados.
Estacionalidad del VIX
Es de sobra conocido el patrón estacional en acciones de “Sell in May and Go Away” en la que los primeros 6 meses del año suelen tener un componente más alcista que el resto del año, históricamente hablando. No es un patrón que haya que seguir a pies juntillas ya que se pueden sufrir fuertes drawdowns si no se controla adecuadamente la gestión del dinero. Además no funciona de igual
¿VIX históricamente bajo?
Actualmente estamos en un largo periodo de volatilidades muy bajas. ¿Es algo atípico?. Tal y como mostramos a continuación todo parece indicar que no, y además, parece ser hasta cíclico. Desde el año 1990 ha habido 3 periodos claramente diferenciados, con volatilidades muy bajas, y otros 3 periodos con volatilidades elevadas. De Junio 1990 a Junio 2014 hay 24 años de mercado a estudio (
UsuarioMensajeRecFecha
spidertrader Re: La gestión del riesgo
muchas gracias Enrique, ha sido de mucha ayuda, la verdad que no tenia ni idea de que se pudiese situar el stop...
0 22/10/2015
Enrique Valdenebro Re: La gestión del riesgo
Hola Spidertrader, Los que menciono son métodos para tratar de predecir el riesgo que puedo correr en un determinado...
1 22/10/2015
spidertrader Re: La gestión del riesgo
buenas enrique, de los ejemplos que pones de metodos para gestionar el riesgo tienes alguno favorito? sdss!
0 21/10/2015
Enrique Valdenebro Re: Estacionalidad del Bund en Verano
Hola Spidertrader, Está realizado sobre el futuro del Bund, pero también funciona sobre otros futuros de renta fija....
1 30/06/2015
spidertrader Re: Estacionalidad del Bund en Verano
interesante estudio! es un poco contrario al sell in may and go away... está hecho sobre el futuro del...
0 29/06/2015
Enrique Valdenebro Re: El VIX sirve para ganar
Totalmente cierto y de acuerdo Solrac con lo que dices del VIX, y muy acertado tu post. Este estudio que he realizado...
3 23/06/2015
Darío Corral Re: El VIX sirve para ganar
Es muy bueno el post que has escrito sobre el VIX! :-). Incluso lo del tío en Graná, porque ironías de la vida, yo...
1 23/06/2015
Solrac Re: El VIX sirve para ganar
http://www.rankia.com/blog/ecos-solares/2694641-breve-enciclopedia-vix-madre-que-pario-sus-inquietos-hijos Y...
2 23/06/2015
Darío Corral Re: El VIX sirve para ganar
Hola Solrac, En mi opinión es un indicador simple que funciona muy bien como filtro. Es común que los...
2 23/06/2015
Solrac Re: El VIX sirve para ganar
Muy interesante. Todo backtest que sirva para optimizar las entradas y salidas del mercado son interesantes. Eso no...
1 23/06/2015
Rankiano desde hace alrededor de 5 años

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