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Estrategia con entradas aleatorias y Money Management

Voy a presentar una estrategia que hemos implantado recientemente y de la cual estamos haciendo un seguimiento exhaustivo para ver su fiabilidad. Es cuanto menos curiosa por las condiciones de entrada y salida en el mercado.
 
Hace meses, estudiando resultados de diferentes gestoras y traders, un compañero mío observó que Goldman Sachs tenía una cuenta de trading donde en 3 meses no había habido ni un solo día negativo. Era intradiaria y había ganado todos los días durante ese periodo, y además con una consistencia y regularidad increíbles. Hay que tener en cuenta que el tamaño y comisiones de Goldman le permiten incluso mover el mercado en momentos puntuales a su favor y sacar provecho de ello, pero también hay otros participantes en el mercados con similares características que querrán hacer lo mismo.
 
Uniendo este ansia nuestra por  conseguir estabilidad y consistencia en resultados, junto con nuestros estudios sobre aleatoriedad en las entradas al mercado, hemos llegado a este tipo de estrategia que os comento a continuación. Sus características principales a grandes rasgos son:
 
  • Estrategia High Frequency ya que suele realizar entre 20 y 70 trades al día.
  • Intradiaria. Se marca objetivos de beneficio por día. Cada día está dividido como un año para otro tipo de estrategia, controlando tanto el riesgo como los beneficios obtenidos en tiempo real y por horas. El objetivo diario es no perder nunca y obtener un rendimiento medio esperado y calculado de antemano. Obviamente es algo que no se va a lograr siempre, pero es bueno marcárselo para no difuminarse y dejar de focalizarse.
  • Las entradas al mercado son completamente aleatorias. No importa ni donde está ni hacia donde va el mercado.
  • Todas las entradas son con posiciones cortas, de esta manera incrementamos la probabilidad de acierto y reducimos incertidumbre a la hora de decidir si entramos largos o cortos. Nos da igual que el mercado suba.
  • En las salidas es donde está el alma de la estrategia, y lo hace en función de controles de riesgo y money mangement exclusivamente. No se rige ni por el precio del mercado ni por ningún tipo de indicador técnico. Solamente tiene en cuenta el precio del mercado, el precio medio de la operación,  el dinero acumulado y el máximo riesgo asumido probabilísticamente.
  • Las comisiones hasta la fecha han sido de 2,5$ por contrato, pero a día de hoy estas comisiones se verán reducidas por volumen de operaciones en el broker.
Los resultados son netos de comisiones. A fecha de hoy, y habiendo negociado más de 2600 contratos, ha obtenido los siguientes rendimientos:
 
Como ya os mencioné anteriormente, es una estrategia sistemática pero discrecional en la ejecución.
 
  • No es posible automatizarla ya conlleva un componente de subjetividad imposible de programar. Podríamos hacer algo parecido, pero no igual.
  • Sin embargo, sí lleva una sistemática y rigurosidad en la metodología de trading y en las salidas, marcadas por un Risk Control y Money Management.
A partir de ahora iré actualizando periódicamente en este blog los resultados que vayamos obteniendo en esta estrategia, así como los detalles que vayan apareciendo con el tiempo.

 

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